Сравнение MGR с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affiliated Managers Group, Inc. (MGR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MGR и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGR и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGR Affiliated Managers Group, Inc. | -4.74% | 2.07% | 4.19% | 15.94% | -18.00% | 2.60% | 8.59% | 13.01% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MGR показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
MGR
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGR vs. VTI — Ранг доходности на риск
MGR
VTI
Сравнение MGR c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affiliated Managers Group, Inc. (MGR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGR | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.98 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.52 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.54 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 7.30 | -7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.98 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.61 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.48 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между MGR и VTI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGR и VTI
Дивидендная доходность MGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGR Affiliated Managers Group, Inc. | 7.47% | 6.99% | 6.66% | 6.52% | 7.07% | 5.44% | 5.29% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок MGR и VTI
Максимальная просадка MGR за все время составила -40.21%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGR и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.21% | -55.45% | +15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -12.30% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -25.36% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -5.54% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -8.08% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 2.60% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGR и VTI
Текущая волатильность для Affiliated Managers Group, Inc. (MGR) составляет 3.70%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что MGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 5.48% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 9.75% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 19.02% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 17.41% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 18.29% | +5.43% |