Сравнение MGOV с TFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).
MGOV и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 авг. 2023 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MGOV и TFLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGOV и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 0.21% | 8.54% | 1.55% | 4.56% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.94% | 4.22% | 5.34% | 2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MGOV показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.94%.
MGOV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGOV и TFLO
MGOV берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TFLO в 0.15%.
Доходность на риск
MGOV vs. TFLO — Ранг доходности на риск
MGOV
TFLO
Сравнение MGOV c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGOV | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 13.82 | -12.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 45.26 | -43.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 11.00 | -9.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 207.22 | -205.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 736.01 | -731.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGOV | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 13.82 | -12.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.97 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MGOV и TFLO составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGOV и TFLO
Дивидендная доходность MGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности TFLO в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 4.96% | 4.95% | 5.05% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок MGOV и TFLO
Максимальная просадка MGOV за все время составила -6.11%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOV и TFLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGOV | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -5.01% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -0.02% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | 0.00% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.10% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.01% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGOV и TFLO
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGOV | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 0.07% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 0.21% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 0.30% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 0.36% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 0.50% | +5.51% |