PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGOV с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGOV и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGOV и TFLO


2026 (YTD)202520242023
MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
0.21%8.54%1.55%4.56%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
0.94%4.22%5.34%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, MGOV показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.94%.


MGOV

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.89%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.08%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Intermediate Government Opportunities ETF

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Сравнение комиссий MGOV и TFLO

MGOV берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TFLO в 0.15%.


Доходность на риск

MGOV vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGOV
Ранг доходности на риск MGOV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOV: 3737
Ранг коэф-та Мартина

TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGOV c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGOVTFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

13.82

-12.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

45.26

-43.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

11.00

-9.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

207.22

-205.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

736.01

-731.92

MGOV vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGOV на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 13.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGOV и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGOVTFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

13.82

-12.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.97

-0.03

Корреляция

Корреляция между MGOV и TFLO составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGOV и TFLO

Дивидендная доходность MGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности TFLO в 4.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
4.96%4.95%5.05%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
4.00%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Просадки

Сравнение просадок MGOV и TFLO

Максимальная просадка MGOV за все время составила -6.11%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOV и TFLO.


Загрузка...

Показатели просадок


MGOVTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.11%

-5.01%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-0.02%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

0.00%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-0.10%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.01%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MGOV и TFLO

First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MGOVTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

0.07%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

0.21%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

0.30%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

0.36%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

0.50%

+5.51%