Сравнение MGLIX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
MGLIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности MGLIX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGLIX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGLIX MFS Global Real Estate Fund | -1.31% | 3.60% | -2.85% | 11.32% | -26.94% | 29.71% | 2.18% | 26.29% | -3.68% | 10.26% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, MGLIX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции MGLIX уступали акциям IVRSX по среднегодовой доходности: 3.37% против 4.44% соответственно.
MGLIX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 3.37%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGLIX и IVRSX
MGLIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
MGLIX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
MGLIX
IVRSX
Сравнение MGLIX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGLIX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.29 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.54 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.17 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 0.56 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGLIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.29 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.22 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MGLIX и IVRSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGLIX и IVRSX
Дивидендная доходность MGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGLIX MFS Global Real Estate Fund | 3.28% | 3.24% | 2.59% | 1.86% | 5.97% | 2.12% | 1.00% | 5.79% | 3.15% | 1.87% | 5.62% | 7.40% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок MGLIX и IVRSX
Максимальная просадка MGLIX за все время составила -38.55%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGLIX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGLIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.55% | -73.77% | +35.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -12.85% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.01% | -34.51% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.55% | -45.19% | +6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -9.36% | -9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -11.97% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 4.71% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGLIX и IVRSX
MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что MGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGLIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.54% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 9.23% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 18.01% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 19.65% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 21.54% | -4.76% |