Сравнение MGINX с DFRPX
MGINX (DWS Global Macro Fund) and DFRPX (DWS Floating Rate Fund Class S) are both mutual funds - MGINX is a Tactical Allocation fund managed by DWS, while DFRPX is a Bank Loan fund actively managed by DWS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MGINX charges 0.79%/yr vs 0.87%/yr for DFRPX.
Доходность
Сравнение доходности MGINX и DFRPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MGINX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 6.19%
DFRPX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGINX и DFRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGINX DWS Global Macro Fund | 1.85% | 14.73% | 3.56% | 9.15% | -6.87% | 6.36% | 2.26% | 12.61% | 0.33% | 13.65% |
DFRPX DWS Floating Rate Fund Class S | 0.38% | 3.45% | 7.72% | 11.42% | -1.52% | 3.75% | 0.89% | 8.69% | -0.58% | 1.57% |
Correlation
The correlation between MGINX and DFRPX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2007 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGINX vs. DFRPX — Ранг доходности на риск
MGINX
DFRPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MGINX c DFRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGINX | DFRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGINX и DFRPX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGINX | DFRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.39% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MGINX и DFRPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGINX | DFRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.94% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.31% | — | — |
Сравнение комиссий MGINX и DFRPX
MGINX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DFRPX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGINX и DFRPX
Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности DFRPX в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRPX DWS Floating Rate Fund Class S | 4.52% | 5.99% | 8.67% | 8.22% | 4.25% | 3.31% | 3.75% | 4.80% | 4.21% | 4.39% | 4.76% | 4.63% |
MGINX DWS Global Macro Fund | 1.83% | 1.82% | 2.15% | 2.88% | 4.76% | 1.20% | 0.81% | 3.23% | 6.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGINX and DFRPX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MGINX и DFRPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор