PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRPX с AAAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFRPX с AAAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX).

DFRPX - это активно управляемый фонд от DWS. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DFRPX и AAAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFRPX и AAAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRPX
DWS Floating Rate Fund Class S		0.38%3.45%7.72%11.42%-1.52%3.75%0.89%8.69%-0.58%1.57%
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		9.82%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%

Доходность по периодам

С начала года, DFRPX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у AAAZX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции DFRPX уступали акциям AAAZX по среднегодовой доходности: 4.07% против 7.71% соответственно.

DFRPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.13%
3 года*
6.96%
5 лет*
4.70%
10 лет*
4.07%

AAAZX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.57%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.98%
1 год
17.72%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Floating Rate Fund Class S

DWS RREEF Real Assets Fund

Часто сравнивают с DFRPX:
DFRPX с RCRIXDFRPX с SCOBXDFRPX с CAPIXDFRPX с FLYRXDFRPX с DFRTXDFRPX с RSFYXDFRPX с AAAAX
Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с RAAXAAAZX с UTESAAAZX с XLEAAAZX с GRID

Сравнение комиссий DFRPX и AAAZX

DFRPX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии AAAZX в 0.90%.

AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund
DFRPX
DWS Floating Rate Fund Class S

Доходность на риск

DFRPX vs. AAAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRPX
Ранг доходности на риск DFRPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRPX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRPX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRPX c AAAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRPXAAAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.59

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.13

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.33

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.94

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

10.35

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRPX vs. AAAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRPX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAZX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRPX и AAAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRPXAAAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.59

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.12

0.59

+1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.61

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.40

+0.52

Корреляция

Корреляция между DFRPX и AAAZX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRPX и AAAZX

Дивидендная доходность DFRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности AAAZX в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRPX
DWS Floating Rate Fund Class S		6.29%5.99%8.67%8.22%4.25%3.31%3.75%4.80%4.21%4.39%4.76%4.63%
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.78%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%

Просадки

Сравнение просадок DFRPX и AAAZX

Максимальная просадка DFRPX за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки AAAZX в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRPX и AAAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFRPXAAAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-40.45%

+9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-9.56%

+7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.50%

-22.52%

+16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.36%

-29.44%

+8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-3.57%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-6.67%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.79%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRPX и AAAZX

Текущая волатильность для DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX) составляет 0.34%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что DFRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFRPXAAAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

3.32%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

7.29%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

11.60%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.23%

12.20%

-9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

12.68%

-8.64%