Сравнение MGHYX с XILSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).
MGHYX управляется DWS. Фонд был запущен 16 мар. 1998 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MGHYX и XILSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGHYX и XILSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGHYX DWS Global High Income Fund | -0.34% | 9.82% | 6.99% | 11.17% | -11.67% | 3.22% | 6.83% | 16.36% | -1.85% | 5.39% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 6.00% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, MGHYX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.
MGHYX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.07%
XILSX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGHYX и XILSX
MGHYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.
Доходность на риск
MGHYX vs. XILSX — Ранг доходности на риск
MGHYX
XILSX
Сравнение MGHYX c XILSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGHYX | XILSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 8.44 | -6.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 73.85 | -71.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 32.11 | -30.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 124.30 | -121.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 774.78 | -762.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGHYX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 8.44 | -6.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 3.23 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.60 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между MGHYX и XILSX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGHYX и XILSX
Дивидендная доходность MGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности XILSX в 8.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGHYX DWS Global High Income Fund | 7.33% | 7.17% | 5.58% | 4.35% | 5.81% | 4.20% | 5.81% | 5.63% | 6.96% | 3.76% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.97% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGHYX и XILSX
Максимальная просадка MGHYX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGHYX и XILSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGHYX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.47% | -14.53% | -38.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -0.21% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.93% | -6.27% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | 0.00% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.27% | -5.00% | -19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.03% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGHYX и XILSX
DWS Global High Income Fund (MGHYX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что MGHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGHYX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.02% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 2.28% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 3.11% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 3.77% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 3.96% | +1.94% |