PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGHYX с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGHYX и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGHYX и XILSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGHYX
DWS Global High Income Fund
-0.34%9.82%6.99%11.17%-11.67%3.22%6.83%16.36%-1.85%5.39%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%

Доходность по периодам

С начала года, MGHYX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.


MGHYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.21%
1 год
8.81%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.07%

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DWS Global High Income Fund

Pioneer ILS Interval Fund

Сравнение комиссий MGHYX и XILSX

MGHYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.


Доходность на риск

MGHYX vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGHYX
Ранг доходности на риск MGHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGHYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGHYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGHYX c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGHYXXILSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

8.44

-6.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

73.85

-71.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

32.11

-30.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

124.30

-121.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

774.78

-762.88

MGHYX vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGHYX на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGHYX и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGHYXXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

8.44

-6.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

3.23

-2.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.60

-1.57

Корреляция

Корреляция между MGHYX и XILSX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGHYX и XILSX

Дивидендная доходность MGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности XILSX в 8.97%


TTM202520242023202220212020201920182017
MGHYX
DWS Global High Income Fund
7.33%7.17%5.58%4.35%5.81%4.20%5.81%5.63%6.96%3.76%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGHYX и XILSX

Максимальная просадка MGHYX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGHYX и XILSX.


Загрузка...

Показатели просадок


MGHYXXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-14.53%

-38.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-0.21%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-6.27%

-9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

0.00%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.27%

-5.00%

-19.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.03%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MGHYX и XILSX

DWS Global High Income Fund (MGHYX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что MGHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MGHYXXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.02%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

2.28%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

3.11%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

3.77%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

3.96%

+1.94%