PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGHYX с THHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGHYX с THHYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).

MGHYX управляется DWS. Фонд был запущен 16 мар. 1998 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MGHYX и THHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGHYX и THHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGHYX
DWS Global High Income Fund		-0.01%9.82%6.99%11.17%-11.67%3.22%6.83%16.36%-1.85%6.49%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		0.07%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.28%5.21%7.37%-0.80%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, MGHYX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции MGHYX превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 5.11% против 3.05% соответственно.

MGHYX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.54%
1 год
8.98%
3 года*
7.90%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.11%

THHYX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-0.22%
1 год
4.92%
3 года*
4.39%
5 лет*
1.62%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global High Income Fund

Toews Tactical Income Fund

Часто сравнивают с MGHYX:
MGHYX с NHSMGHYX с CBFSXMGHYX с FFRHXMGHYX с CAIBXMGHYX с PIMIXMGHYX с SCINXMGHYX с SEMGX
Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с GTOTHHYX с TOTLTHHYX с GSYTHHYX с CPMPXTHHYX с BRHYXTHHYX с SSTHX

Сравнение комиссий MGHYX и THHYX

MGHYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.

THHYX
Toews Tactical Income Fund
MGHYX
DWS Global High Income Fund

Доходность на риск

MGHYX vs. THHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGHYX
Ранг доходности на риск MGHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGHYX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGHYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGHYX c THHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGHYXTHHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.80

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.78

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.39

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

4.48

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.82

11.05

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGHYX vs. THHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGHYX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THHYX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGHYX и THHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGHYXTHHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.80

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.42

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.83

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.14

-1.11

Корреляция

Корреляция между MGHYX и THHYX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGHYX и THHYX

Дивидендная доходность MGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности THHYX в 5.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGHYX
DWS Global High Income Fund		7.31%7.17%5.58%4.35%5.81%4.20%5.81%5.63%6.96%3.76%0.00%0.00%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.51%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%

Просадки

Сравнение просадок MGHYX и THHYX

Максимальная просадка MGHYX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGHYX и THHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGHYXTHHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-8.83%

-44.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-1.12%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-8.83%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.84%

-8.83%

-13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.80%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.26%

-1.63%

-22.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.46%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MGHYX и THHYX

DWS Global High Income Fund (MGHYX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что MGHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGHYXTHHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.58%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

1.57%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

2.74%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

3.90%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

3.68%

+2.22%