PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGFIX с MCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGFIX с MCFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX).

MGFIX управляется AMG. Фонд был запущен 1 июн. 1984 г.. MCFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MGFIX и MCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGFIX и MCFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGFIX
AMG GW&K ESG Bond Fund		-0.84%7.26%1.50%6.69%-13.17%-9.68%7.34%6.46%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		-0.88%6.64%2.02%6.47%-13.69%-1.05%4.75%3.31%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGFIX показывает доходность -0.84%, а MCFIX немного ниже – -0.88%.

MGFIX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-0.19%
1 год
3.44%
3 года*
3.65%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
1.44%

MCFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.58%
1 год
2.54%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K ESG Bond Fund

Mercer Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с MGFIX:
MGFIX с VBTLXMGFIX с AMFIXMGFIX с LMSMXMGFIX с ARSVXMGFIX с BCOIXMGFIX с MEQFXMGFIX с GUGAX
Часто сравнивают с MCFIX:
MCFIX с AMFIXMCFIX с HOBIXMCFIX с JAFLXMCFIX с JCPUXMCFIX с NPCTMCFIX с ANBAXMCFIX с GUGAX

Сравнение комиссий MGFIX и MCFIX

MGFIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии MCFIX в 0.16%.

MGFIX
AMG GW&K ESG Bond Fund
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

MGFIX vs. MCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGFIX
Ранг доходности на риск MGFIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGFIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGFIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGFIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MCFIX
Ранг доходности на риск MCFIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGFIX c MCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGFIXMCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.70

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.01

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.73

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

5.00

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGFIX vs. MCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGFIX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа MCFIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGFIX и MCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGFIXMCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.70

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.03

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.15

+0.70

Корреляция

Корреляция между MGFIX и MCFIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGFIX и MCFIX

Дивидендная доходность MGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности MCFIX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGFIX
AMG GW&K ESG Bond Fund		3.65%3.85%3.56%2.94%2.41%2.21%3.38%4.20%3.89%3.81%4.96%4.17%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		4.30%3.89%4.54%3.68%3.31%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGFIX и MCFIX

Максимальная просадка MGFIX за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки MCFIX в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGFIX и MCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGFIXMCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-21.68%

-3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-3.09%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-18.72%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-5.87%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-8.61%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.07%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MGFIX и MCFIX

AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что MGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGFIXMCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.54%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.68%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

4.81%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.74%

6.01%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

6.16%

-0.93%