PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGBJX с VTIBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGBJX с VTIBX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MGBJX (MFS Global Opportunistic Bond Fund) and VTIBX (Vanguard Total International Bond Index Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, MGBJX returned 2.07%/yr vs 1.69%/yr for VTIBX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGBJX charges 0.68%/yr vs 0.13%/yr for VTIBX.

Доходность

Сравнение доходности MGBJX и VTIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Opportunistic Bond Fund (MGBJX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGBJX показывает доходность 0.40%, а VTIBX немного ниже – 0.39%. За последние 10 лет акции MGBJX превзошли акции VTIBX по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.69% соответственно.

MGBJX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.44%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.07%

VTIBX

1 день
0.10%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.54%
1 год
2.13%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGBJX и VTIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGBJX
MFS Global Opportunistic Bond Fund		0.40%5.91%2.45%8.19%-11.31%-2.97%10.92%8.56%-2.04%7.78%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		0.39%2.98%3.84%8.86%-12.97%-2.27%4.56%7.76%3.00%2.31%

Correlation

The correlation between MGBJX and VTIBX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.60

The correlation between MGBJX and VTIBX shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Opportunistic Bond Fund

Vanguard Total International Bond Index Fund

Часто сравнивают с MGBJX:
MGBJX с PYGSXMGBJX с DFGFXMGBJX с MEIIXMGBJX с MITTXMGBJX с MDIJXMGBJX с MINIXMGBJX с VTIIX
Часто сравнивают с VTIBX:
VTIBX с BNDXVTIBX с VTABXVTIBX с VNQVTIBX с VTSAXVTIBX с VBMFXVTIBX с SPYVTIBX с SWAGX

Доходность на риск

MGBJX vs. VTIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGBJX
Ранг доходности на риск MGBJX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGBJX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGBJX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGBJX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGBJX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGBJX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VTIBX
Ранг доходности на риск VTIBX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIBX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIBX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIBX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIBX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIBX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGBJX c VTIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Opportunistic Bond Fund (MGBJX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGBJXVTIBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.61

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
0.88

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

0.65

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

1.81

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGBJX vs. VTIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGBJX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа VTIBX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGBJX и VTIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGBJXVTIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.61

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.08

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.70

-0.31

Просадки

Сравнение просадок MGBJX и VTIBX

Максимальная просадка MGBJX за все время составила -17.96%, что больше максимальной просадки VTIBX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGBJX и VTIBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGBJXVTIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-16.15%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-2.95%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.61%

-2.95%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-15.81%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.96%

-16.15%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.46%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-3.07%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.06%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MGBJX и VTIBX

MFS Global Opportunistic Bond Fund (MGBJX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) имеют волатильность 1.37% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGBJXVTIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.44%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.63%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49%

3.14%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.35%

4.49%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

3.66%

+1.00%

Сравнение комиссий MGBJX и VTIBX

MGBJX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTIBX в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGBJX и VTIBX

Дивидендная доходность MGBJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VTIBX в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGBJX
MFS Global Opportunistic Bond Fund		4.76%4.50%3.03%1.99%3.42%5.25%3.61%2.29%2.19%1.59%1.68%2.18%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		4.44%4.33%4.31%4.37%1.41%3.68%1.06%3.36%2.98%2.21%1.76%1.61%

Часто задаваемые вопросы

MGBJX and VTIBX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIBX has higher volatility (1.44%) compared to MGBJX (1.37%). In terms of maximum drawdown, MGBJX dropped -17.96% vs VTIBX's -16.15%.

MGBJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGBJX и VTIBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор