Сравнение MGAFX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
MGAFX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MGAFX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGAFX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MGAFX Praxis Genesis Growth Portfolio | -1.01% | 15.50% | 11.51% | 16.96% | -2.19% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MGAFX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
MGAFX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.81%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGAFX и FRGAX
MGAFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
MGAFX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
MGAFX
FRGAX
Сравнение MGAFX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGAFX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.93 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.74 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 7.96 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGAFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.27 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между MGAFX и FRGAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGAFX и FRGAX
Дивидендная доходность MGAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGAFX Praxis Genesis Growth Portfolio | 4.48% | 4.45% | 3.36% | 2.29% | 3.02% | 10.83% | 4.87% | 4.42% | 6.15% | 4.19% | 3.50% | 4.01% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGAFX и FRGAX
Максимальная просадка MGAFX за все время составила -28.63%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGAFX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGAFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.63% | -11.77% | -16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -8.53% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -5.02% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -1.62% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.87% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGAFX и FRGAX
Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что MGAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGAFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.51% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 7.04% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 12.09% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 10.33% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 10.33% | +3.76% |