PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUT с CBYYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUT с CBYYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) and CBYYX (Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y) are both funds - MFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Cambria, while CBYYX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Victory. Both are actively managed. Over the past year, MFUT returned 38.04% vs 10.95% for CBYYX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MFUT charges 1.18%/yr vs 1.46%/yr for CBYYX.

Доходность

Сравнение доходности MFUT и CBYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUT показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у CBYYX с доходностью 2.27%.

MFUT

1 день
0.45%
1 месяц
4.71%
С начала года
22.38%
6 месяцев
26.08%
1 год
38.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBYYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.65%
1 год
10.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUT и CBYYX

2026 (YTD)20252024
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		22.38%-1.83%-16.68%
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		2.27%11.09%11.58%

Correlation

The correlation between MFUT and CBYYX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF

Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y

Часто сравнивают с MFUT:
MFUT с HFMFMFUT с IMFMFUT с SDMFMFUT с DBMFMFUT с GXDWMFUT с CTAMFUT с ASMF
Часто сравнивают с CBYYX:
CBYYX с ILSCBYYX с EVNTCBYYX с PADZXCBYYX с HFSAXCBYYX с VBILXCBYYX с SRDAXCBYYX с SPY

Доходность на риск

MFUT vs. CBYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUT
Ранг доходности на риск MFUT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CBYYX
Ранг доходности на риск CBYYX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUT c CBYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFUTCBYYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
8.97

-6.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
30.01

-26.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

8.74

-7.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

121.08

-116.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

426.15

-412.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUT vs. CBYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUT на текущий момент составляет 2.64, что ниже коэффициента Шарпа CBYYX равного 8.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUT и CBYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFUTCBYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

8.97

-6.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.45

-1.45

Просадки

Сравнение просадок MFUT и CBYYX

Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что больше максимальной просадки CBYYX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и CBYYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFUTCBYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.28%

-8.72%

-20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-0.09%

-9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-1.31%

-15.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

0.03%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUT и CBYYX

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что MFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFUTCBYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

0.20%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

0.61%

+12.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

1.23%

+13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

8.22%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

8.22%

+5.16%

Сравнение комиссий MFUT и CBYYX

MFUT берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии CBYYX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUT и CBYYX

MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%.

ПозицияTTM202520242023
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		8.93%9.14%10.33%9.41%
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		0.00%0.00%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFUT and CBYYX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUT has higher volatility (3.55%) compared to CBYYX (0.20%). In terms of maximum drawdown, MFUT dropped -29.28% vs CBYYX's -8.72%.

CBYYX currently has the higher Sharpe Ratio (8.97 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUT и CBYYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор