Сравнение MFSV с CSTK
MFSV (MFS Active Value ETF) and CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MFSV returned 12.83% vs 26.71% for CSTK. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MFSV charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for CSTK.
Доходность
Сравнение доходности MFSV и CSTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSV показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у CSTK с доходностью 11.29%.
MFSV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTK
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSV и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFSV MFS Active Value ETF | 4.53% | 10.72% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 11.29% | 18.33% |
Correlation
The correlation between MFSV and CSTK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.90 |
The correlation between MFSV and CSTK has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSV vs. CSTK — Ранг доходности на риск
MFSV
CSTK
Сравнение MFSV c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Value ETF (MFSV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSV | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.02 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 11.85 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.38 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 2.54 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок MFSV и CSTK
Максимальная просадка MFSV за все время составила -12.74%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSV и CSTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.74% | -8.87% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -8.87% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.60% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -1.28% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.26% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSV и CSTK
Текущая волатильность для MFS Active Value ETF (MFSV) составляет 2.30%, в то время как у Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что MFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 2.68% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 8.45% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 11.28% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 11.60% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 11.60% | +2.13% |
Сравнение комиссий MFSV и CSTK
MFSV берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSV и CSTK
Дивидендная доходность MFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности CSTK в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.77% | 1.44% | 0.00% |
MFSV MFS Active Value ETF | 1.51% | 1.53% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
MFSV and CSTK have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSTK has higher volatility (2.68%) compared to MFSV (2.30%). In terms of maximum drawdown, MFSV dropped -12.74% vs CSTK's -8.87%.
On 1-year performance, CSTK leads with 26.71% vs 12.83% for MFSV. On fees, CSTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MFSV has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSTK has performed better with a 26.71% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for MFSV.
CSTK has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.51% for MFSV.
They also come from different issuers: MFS and Invesco. Their fees differ too: 0.44% for MFSV and 0.35% for CSTK.
CSTK currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFSV и CSTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор