PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFSM с BSMQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFSM с BSMQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFSM (MFS Active Intermediate Muni Bond ETF) and BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MFSM is actively managed, while BSMQ is passively managed. Over the past year, MFSM returned 7.57% vs 3.08% for BSMQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MFSM charges 0.34%/yr vs 0.18%/yr for BSMQ.

Доходность

Сравнение доходности MFSM и BSMQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) и Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFSM показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у BSMQ с доходностью 0.73%.

MFSM

1 день
-0.03%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.29%
1 год
7.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMQ

1 день
-0.06%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.08%
3 года*
2.92%
5 лет*
0.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFSM и BSMQ

2026 (YTD)20252024
MFSM
MFS Active Intermediate Muni Bond ETF		1.73%5.25%-1.30%
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		0.73%3.12%-0.26%

Correlation

The correlation between MFSM and BSMQ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Active Intermediate Muni Bond ETF

Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с MFSM:
MFSM с MFSIMFSM с MFSGMFSM с MMIDMFSM с MFSBMFSM с MFSVMFSM с MLNMFSM с ZMUN
Часто сравнивают с BSMQ:
BSMQ с AMUNBSMQ с MUBBSMQ с RMNYBSMQ с CALIBSMQ с FUMBBSMQ с CABSMQ с GUMI

Доходность на риск

MFSM vs. BSMQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFSM
Ранг доходности на риск MFSM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFSM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFSM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFSM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFSM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFSM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BSMQ
Ранг доходности на риск BSMQ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMQ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFSM c BSMQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) и Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFSMBSMQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.32

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
3.68

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.48

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

9.43

-6.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

24.69

-14.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFSM vs. BSMQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFSM на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMQ равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFSM и BSMQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFSMBSMQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.32

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.25

+0.86

Просадки

Сравнение просадок MFSM и BSMQ

Максимальная просадка MFSM за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки BSMQ в -13.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSM и BSMQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFSMBSMQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-13.18%

+9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-0.33%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.12%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-3.48%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.12%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MFSM и BSMQ

MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что MFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFSMBSMQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.39%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

0.94%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

1.33%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.44%

2.68%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.44%

4.79%

-1.35%

Сравнение комиссий MFSM и BSMQ

MFSM берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии BSMQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFSM и BSMQ

Дивидендная доходность MFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности BSMQ в 2.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		2.76%2.74%2.75%2.47%1.60%1.14%1.57%0.44%
MFSM
MFS Active Intermediate Muni Bond ETF		3.55%3.53%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFSM and BSMQ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFSM has higher volatility (0.92%) compared to BSMQ (0.39%). In terms of maximum drawdown, MFSM dropped -3.86% vs BSMQ's -13.18%.

On 1-year performance, MFSM leads with 7.57% vs 3.08% for BSMQ. On fees, BSMQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMQ has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MFSM has performed better with a 7.57% return vs 3.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.34% for MFSM.

MFSM has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.76% for BSMQ.

They also come from different issuers: MFS and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for MFSM and 0.18% for BSMQ.

MFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFSM и BSMQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор