Сравнение MFSB с WCPB
MFSB (MFS Active Core Plus Bond ETF) and WCPB (Weitz Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MFSB charges 0.34%/yr vs 0.45%/yr for WCPB.
Доходность
Сравнение доходности MFSB и WCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSB показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у WCPB с доходностью 1.31%.
MFSB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.32%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WCPB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSB и WCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | 0.62% | 2.73% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 1.31% | 3.01% |
Correlation
The correlation between MFSB and WCPB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSB vs. WCPB — Ранг доходности на риск
MFSB
WCPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MFSB c WCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Core Plus Bond ETF (MFSB) и Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFSB | WCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFSB и WCPB
Максимальная просадка MFSB за все время составила -3.19%, что больше максимальной просадки WCPB в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSB и WCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSB | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.19% | -2.64% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.67% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -0.57% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSB и WCPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSB | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 3.86% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 3.86% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 3.86% | +0.32% |
Сравнение комиссий MFSB и WCPB
MFSB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии WCPB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSB и WCPB
Дивидендная доходность MFSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности WCPB в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | 4.63% | 4.58% | 0.37% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 3.58% | 1.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFSB and WCPB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFSB is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFSB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.45% for WCPB.
MFSB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 3.58% for WCPB.
They also come from different issuers: MFS and Weitz. Their fees differ too: 0.34% for MFSB and 0.45% for WCPB.
Подберите оптимальное распределение для MFSB и WCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор