Сравнение MFQTX с RYGRX
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MFQTX returned 8.87%/yr vs 13.56%/yr for RYGRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MFQTX charges 0.88%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и RYGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 29.30%. За последние 10 лет акции MFQTX уступали акциям RYGRX по среднегодовой доходности: 8.87% против 13.56% соответственно.
MFQTX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -10.76%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 8.87%
RYGRX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 29.30%
- 6 месяцев
- 26.22%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам MFQTX и RYGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -4.73% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 29.30% | 11.00% | 25.73% | 5.80% | -28.71% | 26.61% | 26.34% | 34.13% | -6.28% | 23.74% |
Correlation
The correlation between MFQTX and RYGRX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between MFQTX and RYGRX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск
MFQTX
RYGRX
Сравнение MFQTX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFQTX | RYGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.28 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.03 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 11.18 | -12.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и RYGRX
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и RYGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -54.22% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -11.17% | -11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -24.95% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -36.57% | +8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -36.63% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.12% | -4.39% | -11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -9.39% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 3.02% | +7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и RYGRX
Текущая волатильность для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) составляет 4.41%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 11.06% | -6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 18.97% | -8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 22.02% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 23.92% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 23.06% | -4.08% |
Сравнение комиссий MFQTX и RYGRX
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и RYGRX
MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 3.94% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.43% | 12.10% | 7.15% | 6.26% | 0.05% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and RYGRX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYGRX has higher volatility (11.06%) compared to MFQTX (4.41%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs RYGRX's -54.22%.
RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и RYGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор