Сравнение MFQTX с RYGRX
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MFQTX returned 8.50%/yr vs 13.21%/yr for RYGRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MFQTX charges 0.88%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и RYGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 30.30%. За последние 10 лет акции MFQTX уступали акциям RYGRX по среднегодовой доходности: 8.50% против 13.21% соответственно.
MFQTX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -13.45%
- 1 год
- -11.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 8.50%
RYGRX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 30.30%
- 6 месяцев
- 30.09%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам MFQTX и RYGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -5.27% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 30.30% | 11.00% | 25.73% | 5.80% | -28.71% | 26.61% | 26.34% | 34.13% | -6.28% | 23.74% |
Correlation
The correlation between MFQTX and RYGRX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between MFQTX and RYGRX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск
MFQTX
RYGRX
Сравнение MFQTX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFQTX | RYGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.42 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 13.11 | -14.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFQTX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 1.94 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.46 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и RYGRX
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и RYGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -54.22% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -11.17% | -11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -24.95% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -36.57% | +8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -36.63% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.60% | 0.00% | -16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -9.41% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 2.91% | +7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и RYGRX
Текущая волатильность для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) составляет 4.16%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 6.40% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 16.28% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 19.71% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 23.50% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 22.87% | -3.89% |
Сравнение комиссий MFQTX и RYGRX
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и RYGRX
MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 3.91% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.43% | 12.10% | 7.15% | 6.26% | 0.05% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and RYGRX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYGRX has higher volatility (6.40%) compared to MFQTX (4.16%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs RYGRX's -54.22%.
RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и RYGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор