Сравнение MFQTX с GXXIX
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and GXXIX (abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MFQTX returned 8.65%/yr vs 14.25%/yr for GXXIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MFQTX charges 0.88%/yr vs 0.97%/yr for GXXIX.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и GXXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции MFQTX уступали акциям GXXIX по среднегодовой доходности: 8.65% против 14.25% соответственно.
MFQTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- -2.66%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- -8.90%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 8.65%
GXXIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 8.87%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение доходности по годам MFQTX и GXXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -1.44% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 4.63% | 3.82% | 10.11% | 15.19% | -26.55% | 81.37% | 29.56% | 36.96% | -6.73% | 20.42% |
Correlation
The correlation between MFQTX and GXXIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2011 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between MFQTX and GXXIX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск
MFQTX
GXXIX
Сравнение MFQTX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFQTX | GXXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.13 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.78 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 2.84 | -3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и GXXIX
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и GXXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -33.65% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -11.78% | -11.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -19.74% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -33.65% | +5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -33.65% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -2.30% | -10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -6.13% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.44% | 3.21% | +8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и GXXIX
AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.45% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 10.33% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 12.61% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 27.84% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 23.69% | -4.73% |
Сравнение комиссий MFQTX и GXXIX
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и GXXIX
MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 2.20% | 2.30% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 59.39% | 14.10% | 9.76% | 12.93% | 10.11% | 12.20% | 5.82% |
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and GXXIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFQTX has higher volatility (4.03%) compared to GXXIX (3.45%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs GXXIX's -33.65%.
GXXIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и GXXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор