Сравнение MFQTX с ACIHX
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, MFQTX returned 7.78%/yr vs 18.88%/yr for ACIHX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFQTX charges 0.88%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и ACIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у ACIHX с доходностью 4.41%.
MFQTX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- -1.60%
- С начала года
- -0.60%
- 1 год
- -8.33%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 8.72%
ACIHX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 5.13%
- С начала года
- 4.41%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFQTX и ACIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -0.60% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -7.38% |
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 4.41% | 16.26% | 27.35% | 44.64% | -6.24% |
Correlation
The correlation between MFQTX and ACIHX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between MFQTX and ACIHX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск
MFQTX
ACIHX
Сравнение MFQTX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFQTX | ACIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.96 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 3.04 | -3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и ACIHX
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и ACIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -24.00% | -33.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -16.40% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -24.00% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -4.65% | -7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -4.88% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 5.16% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и ACIHX
Текущая волатильность для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) составляет 4.04%, в то время как у American Century Growth Fund G Class (ACIHX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 5.42% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 13.56% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 16.94% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 21.06% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 21.06% | -2.10% |
Сравнение комиссий MFQTX и ACIHX
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и ACIHX
MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 15.27% | 15.95% | 5.65% | 4.61% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and ACIHX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACIHX has higher volatility (5.42%) compared to MFQTX (4.04%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs ACIHX's -24.00%.
ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и ACIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор