Сравнение MFLX с ZMUN
MFLX (First Trust Flexible Municipal High Income ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. MFLX is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MFLX charges 0.88%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности MFLX и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFLX показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у ZMUN с доходностью 1.57%.
MFLX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFLX и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 3.39% | 1.44% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.57% | 0.73% |
Correlation
The correlation between MFLX and ZMUN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFLX vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
MFLX
ZMUN
Сравнение MFLX c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFLX | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFLX | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 6.46 | -6.27 |
Просадки
Сравнение просадок MFLX и ZMUN
Максимальная просадка MFLX за все время составила -26.76%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFLX и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFLX | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.76% | -0.09% | -26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -0.02% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -0.01% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFLX и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFLX | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 0.54% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 0.54% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 0.54% | +10.75% |
Сравнение комиссий MFLX и ZMUN
MFLX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFLX и ZMUN
Дивидендная доходность MFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 4.07% | 4.06% | 3.81% | 3.65% | 4.27% | 3.69% | 3.21% | 2.94% | 3.74% | 3.80% | 0.98% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFLX and ZMUN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMUN is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMUN is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.88% for MFLX.
MFLX has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: First Trust and F/m Investments. Their fees differ too: 0.88% for MFLX and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для MFLX и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор