PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFLX с INMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFLX с INMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFLX (First Trust Flexible Municipal High Income ETF) and INMU (BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, MFLX returned -0.03%/yr vs 1.78%/yr for INMU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MFLX charges 0.88%/yr vs 0.30%/yr for INMU.

Доходность

Сравнение доходности MFLX и INMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFLX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у INMU с доходностью 1.73%.

MFLX

1 день
-0.06%
1 месяц
1.21%
С начала года
3.33%
6 месяцев
3.84%
1 год
9.22%
3 года*
5.48%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

INMU

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.98%
1 год
7.17%
3 года*
4.89%
5 лет*
1.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFLX и INMU

2026 (YTD)20252024202320222021
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		3.33%3.94%3.74%8.98%-19.94%8.68%
INMU
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF		1.73%5.52%2.77%6.50%-7.78%2.84%

Correlation

The correlation between MFLX and INMU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

0.32

The correlation between MFLX and INMU shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Flexible Municipal High Income ETF

BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF

Часто сравнивают с MFLX:
MFLX с HYMUMFLX с PGRMFLX с SUBMFLX с VSDMMFLX с CALIMFLX с VTECMFLX с FMB
Часто сравнивают с INMU:
INMU с MUBINMU с SHYMINMU с MNBDINMU с FLMIINMU с MUNIINMU с VWAHXINMU с JMUB

Доходность на риск

MFLX vs. INMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFLX
Ранг доходности на риск MFLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFLX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFLX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
INMU
Ранг доходности на риск INMU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INMU: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFLX c INMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFLXINMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.87

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
4.22

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.65

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.79

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

9.53

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFLX vs. INMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFLX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INMU равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFLX и INMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFLXINMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.87

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.50

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.60

-0.40

Просадки

Сравнение просадок MFLX и INMU

Максимальная просадка MFLX за все время составила -26.76%, что больше максимальной просадки INMU в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFLX и INMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFLXINMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.76%

-10.67%

-16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-2.58%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.18%

-4.88%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-10.67%

-15.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-0.66%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-2.81%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.75%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MFLX и INMU

First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что MFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFLXINMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.81%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

1.88%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

2.51%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

3.60%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

3.54%

+7.75%

Сравнение комиссий MFLX и INMU

MFLX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии INMU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFLX и INMU

Дивидендная доходность MFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности INMU в 3.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INMU
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF		3.36%3.48%3.47%3.44%1.92%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		4.08%4.06%3.81%3.65%4.27%3.69%3.21%2.94%3.74%3.80%0.98%

Часто задаваемые вопросы

MFLX and INMU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFLX has higher volatility (1.41%) compared to INMU (0.81%). In terms of maximum drawdown, MFLX dropped -26.76% vs INMU's -10.67%.

On 5-year performance, INMU leads with 1.78% vs -0.03% for MFLX. On fees, INMU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, INMU has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INMU has performed better with a 1.78% return vs -0.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INMU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.88% for MFLX.

MFLX has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 3.36% for INMU.

They also come from different issuers: First Trust and BlackRock. Their fees differ too: 0.88% for MFLX and 0.30% for INMU.

INMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFLX и INMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор