PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFJIX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFJIX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2060 Fund (MFJIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

MFJIX управляется MFS. Фонд был запущен 5 дек. 2016 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MFJIX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2060 Fund (MFJIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFJIX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFJIX
MFS Lifetime 2060 Fund		-0.28%16.16%13.21%16.87%-15.79%20.41%13.46%26.96%-7.92%20.67%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.55%

Доходность по периодам

С начала года, MFJIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.

MFJIX

1 день
2.49%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.26%
1 год
15.54%
3 года*
13.49%
5 лет*
7.80%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2060 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с MFJIX:
MFJIX с FUIPXMFJIX с FRKMXMFJIX с MEIIXMFJIX с MFEIXMFJIX с MINIXMFJIX с PMTIXMFJIX с FFGZX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с SWERXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTXFRAMX с AAETX

Сравнение комиссий MFJIX и FRAMX

MFJIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
MFJIX
MFS Lifetime 2060 Fund

Доходность на риск

MFJIX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFJIX
Ранг доходности на риск MFJIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFJIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFJIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFJIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFJIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFJIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFJIX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2060 Fund (MFJIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFJIXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.64

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.30

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.22

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

8.81

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFJIX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFJIX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FRAMX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFJIX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFJIXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.64

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.50

+0.18

Корреляция

Корреляция между MFJIX и FRAMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFJIX и FRAMX

Дивидендная доходность MFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFJIX
MFS Lifetime 2060 Fund		6.46%6.44%4.08%3.18%5.33%6.26%1.76%2.77%2.93%2.60%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок MFJIX и FRAMX

Максимальная просадка MFJIX за все время составила -32.96%, примерно равная максимальной просадке FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFJIX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFJIXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.96%

-33.94%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-3.45%

-7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.20%

-16.31%

-6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-2.47%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-3.86%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.87%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MFJIX и FRAMX

MFS Lifetime 2060 Fund (MFJIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что MFJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFJIXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

2.14%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

2.95%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

4.64%

+9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

5.22%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

4.48%

+10.79%