PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFFIX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFFIX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

MFFIX управляется MFS. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MFFIX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFFIX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFFIX
MFS Lifetime 2050 Fund		-0.32%16.35%13.21%16.81%-15.69%20.44%13.24%26.79%-7.94%20.67%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, MFFIX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

MFFIX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.24%
1 год
15.63%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.85%
10 лет*
10.41%

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2050 Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с MFFIX:
MFFIX с VTIVXMFFIX с FIKFXMFFIX с FRAMXMFFIX с FRHMXMFFIX с LTFIXMFFIX с MEIIXMFFIX с MFEIX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с FYTKXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий MFFIX и PDDDX

MFFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
MFFIX
MFS Lifetime 2050 Fund

Доходность на риск

MFFIX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFFIX
Ранг доходности на риск MFFIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFFIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFFIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFFIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFFIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFFIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFFIX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFFIXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.43

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.03

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.83

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

8.88

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFFIX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFFIX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFFIX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFFIXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.43

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.77

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.78

-0.10

Корреляция

Корреляция между MFFIX и PDDDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFFIX и PDDDX

Дивидендная доходность MFFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности PDDDX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFFIX
MFS Lifetime 2050 Fund		7.58%7.56%4.81%3.51%6.38%9.06%2.37%4.34%3.88%3.10%3.90%1.76%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFFIX и PDDDX

Максимальная просадка MFFIX за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFFIX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFFIXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-18.88%

-13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-5.29%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-16.64%

-6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-2.60%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-3.06%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.09%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MFFIX и PDDDX

MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что MFFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFFIXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

2.43%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

3.72%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

6.65%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

13.75%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

11.45%

+3.48%