PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEX.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEX.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFEX.L (Lyxor UCITS MSCI EMU) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - MFEX.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFEX.L returned 83.37%/yr vs 14.61%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MFEX.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности MFEX.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MFEX.L торгуется в GBP, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MFEX.L показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.13%.

MFEX.L

1 день
0.46%
1 месяц
1.83%
С начала года
7.98%
6 месяцев
9.49%
1 год
20.95%
3 года*
16.13%
5 лет*
83.37%
10 лет*
—

IEDL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
2.59%
С начала года
13.13%
6 месяцев
15.91%
1 год
35.61%
3 года*
21.73%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEX.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MFEX.L
Lyxor UCITS MSCI EMU		7.98%30.65%4.68%16.31%525.11%113.18%71.48%19.15%-13.18%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.13%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%14.87%-11.93%

Correlation

The correlation between MFEX.L and IEDL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.86

The correlation between MFEX.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFEX.L и IEDL.L

Секторы
MFEX.L
IEDL.L

Финансовые услуги

24.6%
22.6%

Промышленность

21.4%
17.0%

Технологии

16.6%
12.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
6.2%

Коммунальные услуги

6.1%
4.5%

Здравоохранение

5.8%
12.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
8.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.7%

Энергетика

4.2%
5.1%

Сырьевые материалы

2.8%
6.2%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Финансовые услуги

MFEX.L
24.6%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

MFEX.L
21.4%
IEDL.L
17.0%

Технологии

MFEX.L
16.6%
IEDL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

MFEX.L
8.5%
IEDL.L
6.2%

Коммунальные услуги

MFEX.L
6.1%
IEDL.L
4.5%

Здравоохранение

MFEX.L
5.8%
IEDL.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

MFEX.L
4.6%
IEDL.L
8.6%

Коммуникационные услуги

MFEX.L
4.5%
IEDL.L
3.7%

Энергетика

MFEX.L
4.2%
IEDL.L
5.1%

Сырьевые материалы

MFEX.L
2.8%
IEDL.L
6.2%

Недвижимость

MFEX.L
0.9%
IEDL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS MSCI EMU

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с MFEX.L:
MFEX.L с IEFM.LMFEX.L с MEIKXMFEX.L с ACWIMFEX.L с 100D.LMFEX.L с 500G.LMFEX.L с ACWL.LMFEX.L с LDEG.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

MFEX.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEX.L
Ранг доходности на риск MFEX.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEX.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEX.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEX.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEX.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEX.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEX.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEX.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.68

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.60

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.42

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

12.66

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEX.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEX.L на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEX.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEX.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.68

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.95

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.59

-0.30

Просадки

Сравнение просадок MFEX.L и IEDL.L

Максимальная просадка MFEX.L за все время составила -31.42%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEX.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEX.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.42%

-34.37%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-10.54%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-16.23%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-16.28%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.84%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-5.72%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.86%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEX.L и IEDL.L

Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) имеют волатильность 4.53% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEX.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.76%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

11.06%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

13.48%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

257.72%

15.30%

+242.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

207.66%

17.59%

+190.07%

Сравнение комиссий MFEX.L и IEDL.L

MFEX.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEX.L и IEDL.L

Дивидендная доходность MFEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что сопоставимо с доходностью IEDL.L в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%
MFEX.L
Lyxor UCITS MSCI EMU		3.02%3.27%2.82%2.56%87.78%48.73%40.59%3.30%0.44%

Часто задаваемые вопросы

MFEX.L and IEDL.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MFEX.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MFEX.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

MFEX.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.12% for MFEX.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEX.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор