PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEX.L с FTEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEX.L с FTEU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFEX.L (Lyxor UCITS MSCI EMU) and FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from Amundi and First Trust respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFEX.L returned 83.37%/yr vs 11.77%/yr for FTEU.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MFEX.L charges 0.12%/yr vs 0.80%/yr for FTEU.L.

Доходность

Сравнение доходности MFEX.L и FTEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MFEX.L торгуется в GBP, в то время как FTEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTEU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MFEX.L показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у FTEU.L с доходностью 12.78%.

MFEX.L

1 день
0.46%
1 месяц
1.83%
С начала года
7.98%
6 месяцев
9.49%
1 год
20.95%
3 года*
16.13%
5 лет*
83.37%
10 лет*
—

FTEU.L

1 день
0.25%
1 месяц
3.00%
С начала года
12.78%
6 месяцев
15.33%
1 год
34.02%
3 года*
22.63%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEX.L и FTEU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MFEX.L
Lyxor UCITS MSCI EMU		7.98%30.65%4.68%16.31%525.11%113.18%71.48%19.15%-13.18%
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		12.75%46.50%4.57%10.67%-9.18%12.84%1.98%15.97%-16.34%

Correlation

The correlation between MFEX.L and FTEU.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.86

The correlation between MFEX.L and FTEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFEX.L и FTEU.L

Секторы
MFEX.L
FTEU.L

Финансовые услуги

24.6%
10.6%

Промышленность

21.4%
27.4%

Технологии

16.6%
6.0%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.2%

Коммунальные услуги

6.1%
8.3%

Здравоохранение

5.8%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.7%

Энергетика

4.2%
10.8%

Сырьевые материалы

2.8%
7.5%

Недвижимость

0.9%
6.0%

Финансовые услуги

MFEX.L
24.6%
FTEU.L
10.6%

Промышленность

MFEX.L
21.4%
FTEU.L
27.4%

Технологии

MFEX.L
16.6%
FTEU.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

MFEX.L
8.5%
FTEU.L
9.2%

Коммунальные услуги

MFEX.L
6.1%
FTEU.L
8.3%

Здравоохранение

MFEX.L
5.8%
FTEU.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

MFEX.L
4.6%
FTEU.L
5.3%

Коммуникационные услуги

MFEX.L
4.5%
FTEU.L
3.7%

Энергетика

MFEX.L
4.2%
FTEU.L
10.8%

Сырьевые материалы

MFEX.L
2.8%
FTEU.L
7.5%

Недвижимость

MFEX.L
0.9%
FTEU.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS MSCI EMU

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Часто сравнивают с MFEX.L:
MFEX.L с IEFM.LMFEX.L с MEIKXMFEX.L с ACWIMFEX.L с 100D.LMFEX.L с 500G.LMFEX.L с ACWL.LMFEX.L с LDEG.L
Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с FBT.LFTEU.L с FDN.LFTEU.L с SPYFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с LCPE.LFTEU.L с EEIP.L

Доходность на риск

MFEX.L vs. FTEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEX.L
Ранг доходности на риск MFEX.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEX.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEX.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEX.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEX.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEX.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEX.L c FTEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEX.LFTEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.16

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.85

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.23

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

11.93

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEX.L vs. FTEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEX.L на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа FTEU.L равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEX.L и FTEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEX.LFTEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.16

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.66

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.58

-0.29

Просадки

Сравнение просадок MFEX.L и FTEU.L

Максимальная просадка MFEX.L за все время составила -31.42%, что меньше максимальной просадки FTEU.L в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEX.L и FTEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEX.LFTEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.42%

-35.87%

+4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-10.50%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-13.83%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-24.32%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.15%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-6.50%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.84%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEX.L и FTEU.L

Текущая волатильность для Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) составляет 4.53%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что MFEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEX.LFTEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.05%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

13.09%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

15.67%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

257.72%

17.71%

+240.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

207.66%

18.31%

+189.35%

Сравнение комиссий MFEX.L и FTEU.L

MFEX.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTEU.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEX.L и FTEU.L

Дивидендная доходность MFEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как FTEU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFEX.L
Lyxor UCITS MSCI EMU		3.02%3.27%2.82%2.56%87.78%48.73%40.59%3.30%0.44%

Часто задаваемые вопросы

MFEX.L and FTEU.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MFEX.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MFEX.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for MFEX.L and 0.80% for FTEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEX.L и FTEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор