PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFARX с MFEKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFARX с MFEKX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MFARX (MFS Arkansas Municipal Bond Fund) and MFEKX (MFS Growth R6) are both mutual funds - MFARX is a Municipal Bonds fund managed by MFS, while MFEKX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by MFS. Over the past 10 years, MFARX returned 1.86%/yr vs 17.64%/yr for MFEKX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MFARX charges 0.70%/yr vs 0.51%/yr for MFEKX.

Доходность

Сравнение доходности MFARX и MFEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Arkansas Municipal Bond Fund (MFARX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFARX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у MFEKX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции MFARX уступали акциям MFEKX по среднегодовой доходности: 1.86% против 17.64% соответственно.

MFARX

1 день
0.11%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.19%
1 год
8.32%
3 года*
3.70%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.86%

MFEKX

1 день
0.53%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.54%
6 месяцев
4.86%
1 год
15.97%
3 года*
26.40%
5 лет*
13.98%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFARX и MFEKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFARX
MFS Arkansas Municipal Bond Fund		1.67%5.02%1.53%5.31%-9.87%2.38%4.24%6.44%1.24%4.10%
MFEKX
MFS Growth R6		5.54%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%

Correlation

The correlation between MFARX and MFEKX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2011 г.

-0.04

The correlation between MFARX and MFEKX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Arkansas Municipal Bond Fund

MFS Growth R6

Часто сравнивают с MFARX:
MFARX с DFCMXMFARX с ATOIXMFARX с MITTXMFARX с APUSXMFARX с DFSMXMFARX с DNYMXMFARX с BATVX
Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с FIKGXMFEKX с VIIIX

Доходность на риск

MFARX vs. MFEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFARX
Ранг доходности на риск MFARX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFARX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFARX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFARX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFARX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFARX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFARX c MFEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Arkansas Municipal Bond Fund (MFARX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFARXMFEKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.02

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
1.47

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.18

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

0.94

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

3.04

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFARX vs. MFEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFARX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа MFEKX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFARX и MFEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFARXMFEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.02

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.64

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.83

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.87

+0.27

Просадки

Сравнение просадок MFARX и MFEKX

Максимальная просадка MFARX за все время составила -15.10%, что меньше максимальной просадки MFEKX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFARX и MFEKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFARXMFEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.10%

-36.06%

+20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-17.27%

+14.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

-23.22%

+15.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-36.06%

+20.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.10%

-36.06%

+20.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.08%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-5.63%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

5.30%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MFARX и MFEKX

Текущая волатильность для MFS Arkansas Municipal Bond Fund (MFARX) составляет 1.31%, в то время как у MFS Growth R6 (MFEKX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что MFARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFARXMFEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

3.89%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

12.30%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

15.88%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

21.88%

-17.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.13%

21.20%

-17.07%

Сравнение комиссий MFARX и MFEKX

MFARX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MFEKX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFARX и MFEKX

Дивидендная доходность MFARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности MFEKX в 14.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFARX
MFS Arkansas Municipal Bond Fund		3.44%4.47%2.96%2.47%1.96%2.16%2.52%3.04%3.08%2.98%3.26%3.26%
MFEKX
MFS Growth R6		14.04%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%

Часто задаваемые вопросы

MFARX and MFEKX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEKX has higher volatility (3.89%) compared to MFARX (1.31%). In terms of maximum drawdown, MFARX dropped -15.10% vs MFEKX's -36.06%.

MFARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFARX и MFEKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор