PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFAIX с ARTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFAIX с ARTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Artisan International Fund (ARTIX).

MFAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. ARTIX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MFAIX и ARTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Artisan International Fund (ARTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFAIX и ARTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		-8.42%15.74%6.95%18.38%-34.47%13.14%32.33%30.27%-5.21%44.78%
ARTIX
Artisan International Fund		4.89%36.21%10.59%14.27%-19.54%8.87%7.58%29.16%-11.03%31.03%

Доходность по периодам

С начала года, MFAIX показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у ARTIX с доходностью 4.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFAIX имеют среднегодовую доходность 9.36%, а акции ARTIX немного отстают с 9.22%.

MFAIX

1 день
3.96%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-8.42%
6 месяцев
-7.69%
1 год
3.75%
3 года*
4.44%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
9.36%

ARTIX

1 день
1.10%
1 месяц
-6.54%
С начала года
4.89%
6 месяцев
6.63%
1 год
29.96%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio

Artisan International Fund

Часто сравнивают с MFAIX:
MFAIX с QQQMFAIX с VTIMFAIX с WCMIXMFAIX с DGEIXMFAIX с FMIJXMFAIX с DBEFMFAIX с FSPSX
Часто сравнивают с ARTIX:
ARTIX с FSOSXARTIX с VOOARTIX с FTIHXARTIX с VTARTIX с VYMIARTIX с SPDWARTIX с FSPSX

Сравнение комиссий MFAIX и ARTIX

MFAIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ARTIX в 1.19%.

ARTIX
Artisan International Fund
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio

Доходность на риск

MFAIX vs. ARTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFAIX
Ранг доходности на риск MFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFAIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFAIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFAIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFAIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFAIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
ARTIX
Ранг доходности на риск ARTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFAIX c ARTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Artisan International Fund (ARTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFAIXARTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

2.03

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

2.58

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.39

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

2.79

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

10.92

-10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFAIX vs. ARTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFAIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ARTIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFAIX и ARTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFAIXARTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.03

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.59

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.04

Корреляция

Корреляция между MFAIX и ARTIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFAIX и ARTIX

MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		0.00%0.00%0.14%0.05%4.55%0.99%0.04%0.26%1.75%2.03%1.67%15.04%
ARTIX
Artisan International Fund		21.47%22.52%10.24%1.79%2.54%23.35%3.23%5.24%9.73%0.67%1.17%0.45%

Просадки

Сравнение просадок MFAIX и ARTIX

Максимальная просадка MFAIX за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки ARTIX в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAIX и ARTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFAIXARTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-61.18%

+13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-9.78%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.98%

-33.88%

-14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-33.88%

-14.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-8.79%

-8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-16.17%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.58%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MFAIX и ARTIX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Artisan International Fund (ARTIX) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что MFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFAIXARTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

6.12%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

10.17%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

15.33%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

15.61%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

16.16%

+3.01%