PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFAAX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFAAX с FUAMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MFAAX (American Funds Mortgage Fund) and FUAMX (Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 5 years, MFAAX returned 0.07%/yr vs -0.47%/yr for FUAMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MFAAX charges 0.64%/yr vs 0.03%/yr for FUAMX.

Доходность

Сравнение доходности MFAAX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Mortgage Fund (MFAAX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFAAX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.37%.

MFAAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.95%
3 года*
3.46%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.20%

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-0.24%
1 год
3.77%
3 года*
3.16%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFAAX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFAAX
American Funds Mortgage Fund		-0.24%8.46%0.55%2.87%-10.52%-0.64%6.59%4.70%0.49%-0.45%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.37%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Correlation

The correlation between MFAAX and FUAMX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.90

The correlation between MFAAX and FUAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Mortgage Fund

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с MFAAX:
MFAAX с VSBSXMFAAX с AIVSXMFAAX с ANCFXMFAAX с AWSHXMFAAX с FUMBXMFAAX с GFFFXMFAAX с VSBIX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Доходность на риск

MFAAX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFAAX
Ранг доходности на риск MFAAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFAAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFAAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFAAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFAAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFAAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFAAX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Mortgage Fund (MFAAX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFAAXFUAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.81

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.22

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

0.93

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

2.72

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFAAX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFAAX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFAAX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFAAXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.81

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.07

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.22

+0.18

Просадки

Сравнение просадок MFAAX и FUAMX

Максимальная просадка MFAAX за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAAX и FUAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFAAXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-20.25%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-3.72%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.40%

-6.07%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-18.27%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-6.79%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-7.32%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.28%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MFAAX и FUAMX

American Funds Mortgage Fund (MFAAX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что MFAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFAAXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.42%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

3.08%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

4.33%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

6.63%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

5.85%

-1.03%

Сравнение комиссий MFAAX и FUAMX

MFAAX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFAAX и FUAMX

Дивидендная доходность MFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности FUAMX в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.76%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%
MFAAX
American Funds Mortgage Fund		4.18%4.18%4.49%3.24%1.36%0.33%4.38%2.90%1.77%1.65%2.34%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MFAAX and FUAMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MFAAX has higher volatility (1.51%) compared to FUAMX (1.42%). In terms of maximum drawdown, MFAAX dropped -16.60% vs FUAMX's -20.25%.

MFAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFAAX и FUAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор