PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MEUG.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MEUG.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MEUG.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MEUG.L показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции MEUG.L уступали акциям IEVL.L по среднегодовой доходности: 10.37% против 11.78% соответственно.


MEUG.L

1 день
0.49%
1 месяц
1.00%
С начала года
6.45%
6 месяцев
8.79%
1 год
18.88%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.94%
10 лет*
10.37%

IEVL.L

1 день
0.17%
1 месяц
4.83%
С начала года
13.11%
6 месяцев
15.93%
1 год
36.39%
3 года*
21.80%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEUG.L и IEVL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEUG.L
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR
6.45%26.01%3.67%12.42%-3.12%15.71%2.31%20.16%-9.59%15.90%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating
13.06%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%-3.59%14.85%-12.63%15.13%

Correlation

The correlation between MEUG.L and IEVL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2015 г.

0.57

Over the past year, MEUG.L and IEVL.L have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Доходность на риск

MEUG.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEUG.L
Ранг доходности на риск MEUG.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUG.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUG.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUG.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUG.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUG.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина

IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEUG.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MEUG.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.42

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

12.70

-6.25

MEUG.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEUG.L на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEUG.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MEUG.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.68

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.96

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.69

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.58

+0.23

Просадки

Сравнение просадок MEUG.L и IEVL.L

Максимальная просадка MEUG.L за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUG.L и IEVL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MEUG.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.58%

-34.82%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.59%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-16.33%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-16.48%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

-34.82%

+6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.82%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-6.05%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.86%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MEUG.L и IEVL.L

Текущая волатильность для Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) составляет 3.82%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что MEUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MEUG.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.85%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

11.06%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

13.52%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

15.24%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

17.13%

+2.26%

Сравнение комиссий MEUG.L и IEVL.L

И MEUG.L, и IEVL.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MEUG.L и IEVL.L

Ни MEUG.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEUG.L
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.70%3.42%3.73%3.07%3.39%3.60%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, MEUG.L and IEVL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEUG.L and IEVL.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

MEUG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEUG.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор