Сравнение MEUG.L с IEVL.L
MEUG.L (Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - MEUG.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MEUG.L returned 10.37%/yr vs 11.78%/yr for IEVL.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MEUG.L и IEVL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MEUG.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MEUG.L показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции MEUG.L уступали акциям IEVL.L по среднегодовой доходности: 10.37% против 11.78% соответственно.
MEUG.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 10.37%
IEVL.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 36.39%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам MEUG.L и IEVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 6.45% | 26.01% | 3.67% | 12.42% | -3.12% | 15.71% | 2.31% | 20.16% | -9.59% | 15.90% |
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 13.06% | 42.23% | 5.56% | 11.28% | 1.19% | 19.17% | -3.59% | 14.85% | -12.63% | 15.13% |
Correlation
The correlation between MEUG.L and IEVL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2015 г. | 0.57 |
Over the past year, MEUG.L and IEVL.L have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEUG.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск
MEUG.L
IEVL.L
Сравнение MEUG.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEUG.L | IEVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.48 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.42 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 12.70 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEUG.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.68 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.96 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.69 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.58 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MEUG.L и IEVL.L
Максимальная просадка MEUG.L за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUG.L и IEVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEUG.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -34.82% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -10.59% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | -16.33% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -16.48% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -34.82% | +6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.82% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -6.05% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.86% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEUG.L и IEVL.L
Текущая волатильность для Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) составляет 3.82%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что MEUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEUG.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.85% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 11.06% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 13.52% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 15.24% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 17.13% | +2.26% |
Сравнение комиссий MEUG.L и IEVL.L
И MEUG.L, и IEVL.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEUG.L и IEVL.L
Ни MEUG.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 3.42% | 3.73% | 3.07% | 3.39% | 3.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, MEUG.L and IEVL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEUG.L and IEVL.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
MEUG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares.
Подберите оптимальное распределение для MEUG.L и IEVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор