Сравнение MEUG.L с MEUD.L
MEUG.L (Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR) and MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds from Amundi tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, MEUG.L returned 10.37%/yr vs 10.28%/yr for MEUD.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEUG.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for MEUD.L.
Доходность
Сравнение доходности MEUG.L и MEUD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEUG.L показывает доходность 6.45%, а MEUD.L немного выше – 6.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEUG.L имеют среднегодовую доходность 10.37%, а акции MEUD.L немного отстают с 10.28%.
MEUG.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 10.37%
MEUD.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам MEUG.L и MEUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 6.45% | 26.01% | 3.67% | 12.42% | -3.12% | 15.71% | 2.31% | 20.16% | -9.59% | 15.90% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 6.58% | 26.51% | 3.65% | 13.48% | -5.04% | 17.06% | 3.85% | 20.40% | -9.59% | 15.43% |
Correlation
The correlation between MEUG.L and MEUD.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2015 г. | 0.62 |
Over the past year, MEUG.L and MEUD.L have become more correlated (0.98) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEUG.L vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск
MEUG.L
MEUD.L
Сравнение MEUG.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEUG.L | MEUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.85 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 6.70 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEUG.L | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.71 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.69 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.60 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MEUG.L и MEUD.L
Максимальная просадка MEUG.L за все время составила -28.58%, примерно равная максимальной просадке MEUD.L в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUG.L и MEUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEUG.L | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -28.57% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -10.53% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | -12.61% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -17.09% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -28.57% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.33% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -4.16% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.91% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEUG.L и MEUD.L
Текущая волатильность для Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) составляет 3.82%, в то время как у Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что MEUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEUG.L | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.14% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 10.20% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 12.14% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 13.94% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 14.92% | +4.47% |
Сравнение комиссий MEUG.L и MEUD.L
MEUG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEUG.L и MEUD.L
Ни MEUG.L, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 3.42% | 3.73% | 3.07% | 3.39% | 3.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, MEUG.L and MEUD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MEUD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEUD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for MEUG.L.
Both ETFs track MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.25% for MEUG.L and 0.15% for MEUD.L.
Подберите оптимальное распределение для MEUG.L и MEUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор