Сравнение MEUD.L с EXW1.DE
MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) and EXW1.DE (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR while EXW1.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, MEUD.L returned 10.28%/yr vs 11.56%/yr for EXW1.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MEUD.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for EXW1.DE.
Доходность
Сравнение доходности MEUD.L и EXW1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MEUD.L торгуется в GBp, в то время как EXW1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXW1.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEUD.L показывает доходность 6.58%, а EXW1.DE немного ниже – 6.47%. За последние 10 лет акции MEUD.L уступали акциям EXW1.DE по среднегодовой доходности: 10.28% против 11.56% соответственно.
MEUD.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 10.28%
EXW1.DE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам MEUD.L и EXW1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 6.58% | 26.51% | 3.65% | 13.48% | -5.04% | 17.06% | 3.85% | 20.40% | -9.59% | 15.43% |
EXW1.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 6.47% | 28.43% | 6.19% | 19.97% | -3.72% | 14.76% | 2.40% | 23.35% | -10.81% | 14.74% |
Correlation
The correlation between MEUD.L and EXW1.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.90 |
The correlation between MEUD.L and EXW1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEUD.L vs. EXW1.DE — Ранг доходности на риск
MEUD.L
EXW1.DE
Сравнение MEUD.L c EXW1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEUD.L | EXW1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.66 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 5.58 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEUD.L | EXW1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.23 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.66 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.29 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок MEUD.L и EXW1.DE
Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки EXW1.DE в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и EXW1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEUD.L | EXW1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.57% | -47.07% | +18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -11.37% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.61% | -14.38% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -22.27% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.57% | -30.91% | +2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.36% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -9.88% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.38% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEUD.L и EXW1.DE
Текущая волатильность для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) составляет 4.14%, в то время как у iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXW1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEUD.L | EXW1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.67% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 12.64% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 15.35% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 17.40% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 17.98% | -3.06% |
Сравнение комиссий MEUD.L и EXW1.DE
MEUD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EXW1.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEUD.L и EXW1.DE
MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXW1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW1.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 2.30% | 2.42% | 2.85% | 2.83% | 2.73% | 2.50% | 1.97% | 2.82% | 3.18% | 3.92% | 3.29% | 3.48% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEUD.L and EXW1.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXW1.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXW1.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for MEUD.L.
MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while EXW1.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MEUD.L and 0.10% for EXW1.DE.
Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и EXW1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор