PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEUD.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEUD.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - MEUD.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. MEUD.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, MEUD.L returned 10.28%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MEUD.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности MEUD.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEUD.L показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции MEUD.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 10.28% против 2.07% соответственно.

MEUD.L

1 день
0.58%
1 месяц
3.26%
С начала года
6.58%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.54%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.89%
10 лет*
10.28%

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEUD.L и CSH2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		6.58%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%20.40%-9.59%15.43%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%

Correlation

The correlation between MEUD.L and CSH2.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов MEUD.L и CSH2.L

Секторы
MEUD.L
CSH2.L

Финансовые услуги

24.0%
10.4%

Промышленность

20.1%
6.3%

Здравоохранение

12.7%
11.3%

Технологии

9.4%
35.9%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.9%
13.9%

Энергетика

5.5%
1.4%

Сырьевые материалы

5.0%
1.0%

Коммунальные услуги

4.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
13.9%

Недвижимость

1.2%
0.0%

Финансовые услуги

MEUD.L
24.0%
CSH2.L
10.4%

Промышленность

MEUD.L
20.1%
CSH2.L
6.3%

Здравоохранение

MEUD.L
12.7%
CSH2.L
11.3%

Технологии

MEUD.L
9.4%
CSH2.L
35.9%

Потребительский защитный сектор

MEUD.L
7.7%
CSH2.L
4.9%

Потребительский циклический сектор

MEUD.L
6.9%
CSH2.L
13.9%

Энергетика

MEUD.L
5.5%
CSH2.L
1.4%

Сырьевые материалы

MEUD.L
5.0%
CSH2.L
1.0%

Коммунальные услуги

MEUD.L
4.5%
CSH2.L
1.1%

Коммуникационные услуги

MEUD.L
3.1%
CSH2.L
13.9%

Недвижимость

MEUD.L
1.2%
CSH2.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

MEUD.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEUD.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEUD.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
8.05

-6.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
15.06

-12.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

4.37

-3.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

27.66

-25.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

159.04

-152.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEUD.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEUD.L на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEUD.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEUD.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

8.05

-6.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

6.49

-5.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

4.68

-3.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

4.62

-4.02

Просадки

Сравнение просадок MEUD.L и CSH2.L

Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEUD.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-0.37%

-28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-0.16%

-10.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-0.29%

-12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.09%

-0.29%

-16.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

-0.37%

-28.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

0.00%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-0.00%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

0.03%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MEUD.L и CSH2.L

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEUD.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

0.08%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

0.25%

+9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

0.54%

+11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

0.56%

+13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

0.44%

+14.48%

Сравнение комиссий MEUD.L и CSH2.L

MEUD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEUD.L и CSH2.L

Ни MEUD.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MEUD.L and CSH2.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for MEUD.L.

MEUD.L is categorized as Europe Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.15% for MEUD.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор