Сравнение METY.L с MAG7.L
METY.L (IncomeShares META Options ETP) and MAG7.L (Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities) are both exchange-traded funds - METY.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while MAG7.L is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Magnificent 7 Index. METY.L is actively managed, while MAG7.L is passively managed. Over the past year, METY.L returned -23.66% vs 119.83% for MAG7.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METY.L charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for MAG7.L.
Доходность
Сравнение доходности METY.L и MAG7.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METY.L показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у MAG7.L с доходностью -0.37%.
METY.L
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -18.12%
- 6 месяцев
- -17.03%
- 1 год
- -23.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAG7.L
- 1 день
- 5.22%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 119.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METY.L и MAG7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METY.L IncomeShares META Options ETP | -18.12% | 6.34% | 4.47% |
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities | -0.37% | -28.43% | 86.51% |
Correlation
The correlation between METY.L and MAG7.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between METY.L and MAG7.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METY.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск
METY.L
MAG7.L
Сравнение METY.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP (METY.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METY.L | MAG7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.75 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 4.33 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METY.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.28 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.24 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок METY.L и MAG7.L
Максимальная просадка METY.L за все время составила -39.94%, что меньше максимальной просадки MAG7.L в -91.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METY.L и MAG7.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METY.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.94% | -91.14% | +51.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -71.56% | +31.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.46% | -45.38% | +12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -47.28% | +32.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.02% | 28.97% | -7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности METY.L и MAG7.L
Текущая волатильность для IncomeShares META Options ETP (METY.L) составляет 7.07%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) волатильность равна 27.50%. Это указывает на то, что METY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METY.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 27.50% | -20.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.68% | 71.68% | -49.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 97.62% | -68.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.39% | 124.75% | -94.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.39% | 124.75% | -94.36% |
Сравнение комиссий METY.L и MAG7.L
METY.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MAG7.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METY.L и MAG7.L
Дивидендная доходность METY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 18.81%, тогда как MAG7.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METY.L IncomeShares META Options ETP | 18.81% | 19.94% | 3.15% |
Часто задаваемые вопросы
METY.L and MAG7.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METY.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METY.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for MAG7.L.
METY.L is categorized as Derivative Income, while MAG7.L is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.55% for METY.L and 0.75% for MAG7.L.
Подберите оптимальное распределение для METY.L и MAG7.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор