PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение METU с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности METU и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METU показывает доходность -36.42%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.


METU

1 день
-1.32%
1 месяц
-17.64%
С начала года
-36.42%
6 месяцев
-37.57%
1 год
-49.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBIC

1 день
0.04%
1 месяц
0.12%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.57%
1 год
4.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METU и IBIC


2026 (YTD)20252024
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF
-36.42%-1.01%28.79%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
2.43%4.96%3.30%

Correlation

The correlation between METU and IBIC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily META Bull 2X ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Доходность на риск

METU vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

METU
Ранг доходности на риск METU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METU: 11
Ранг коэф-та Мартина

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METU c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


METUIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-9.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

2.22

-1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

16.56

-17.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

58.67

-60.06

METU vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METU на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 4.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METU и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METU и IBIC

Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и IBIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


METUIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-0.90%

-60.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.52%

-0.27%

-61.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.36%

-0.08%

-59.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.32%

-0.10%

-24.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.54%

0.08%

+35.46%

Волатильность

Сравнение волатильности METU и IBIC

Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


METUIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.96%

0.17%

+25.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.94%

0.67%

+55.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.28%

0.89%

+71.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.77%

1.56%

+71.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.77%

1.56%

+71.21%

Сравнение комиссий METU и IBIC

METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов METU и IBIC

Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности IBIC в 3.58%


ПозицияTTM202520242023
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
3.58%4.43%4.65%0.83%
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF
4.86%3.00%1.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы


METU and IBIC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METU has higher volatility (25.96%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.85% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -49.17% for METU. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -49.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.07% for METU.

METU has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 3.58% for IBIC.

METU is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.07% for METU and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METU и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор