Сравнение METU с IBIC
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - METU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. METU is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, METU returned -49.17% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. METU charges 1.07%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности METU и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -36.42%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
METU
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -17.64%
- С начала года
- -36.42%
- 6 месяцев
- -37.57%
- 1 год
- -49.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METU и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -36.42% | -1.01% | 28.79% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 3.30% |
Correlation
The correlation between METU and IBIC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. IBIC — Ранг доходности на риск
METU
IBIC
Сравнение METU c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METU | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 2.22 | -1.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 16.56 | -17.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 58.67 | -60.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METU и IBIC
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -0.90% | -60.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -0.27% | -61.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.36% | -0.08% | -59.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.32% | -0.10% | -24.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.54% | 0.08% | +35.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и IBIC
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.96% | 0.17% | +25.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.94% | 0.67% | +55.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.28% | 0.89% | +71.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.77% | 1.56% | +71.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.77% | 1.56% | +71.21% |
Сравнение комиссий METU и IBIC
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и IBIC
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.86% | 3.00% | 1.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METU and IBIC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METU has higher volatility (25.96%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.85% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -49.17% for METU. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -49.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
METU has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 3.58% for IBIC.
METU is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.07% for METU and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METU и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор