PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METU.L с XLKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METU.L с XLKS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

METU.L (Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds - METU.L tracks the Solactive Global Metaverse Innovation Index while XLKS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, METU.L returned 26.66%/yr vs 33.25%/yr for XLKS.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METU.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.

Доходность

Сравнение доходности METU.L и XLKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc (METU.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

METU.L торгуется в GBP, в то время как XLKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, METU.L показывает доходность 19.26%, что значительно ниже, чем у XLKS.L с доходностью 24.00%.

METU.L

1 день
-1.70%
1 месяц
14.45%
С начала года
19.26%
6 месяцев
13.06%
1 год
42.61%
3 года*
26.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLKS.L

1 день
-2.35%
1 месяц
12.29%
С начала года
24.00%
6 месяцев
21.66%
1 год
53.26%
3 года*
33.25%
5 лет*
26.60%
10 лет*
27.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METU.L и XLKS.L

2026 (YTD)2025202420232022
METU.L
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc		19.26%10.47%21.99%66.81%-24.07%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		24.00%15.38%44.20%52.61%-12.52%

Correlation

The correlation between METU.L and XLKS.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2022 г.

0.73

The correlation between METU.L and XLKS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с METU.L:
METU.L с FLXU.LMETU.L с CBUT.DEMETU.L с FRUE.LMETU.L с XNAS.LMETU.L с IUIT.LMETU.L с FLXC.LMETU.L с FRIN.L
Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIXXLKS.L с IYW

Доходность на риск

METU.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METU.L
Ранг доходности на риск METU.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METU.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METU.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METU.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METU.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METU.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METU.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc (METU.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METU.LXLKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.67

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.44

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.20

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

8.18

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METU.L vs. XLKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METU.L на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа XLKS.L равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METU.L и XLKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METU.LXLKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.67

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.10

-0.32

Просадки

Сравнение просадок METU.L и XLKS.L

Максимальная просадка METU.L за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки XLKS.L в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU.L и XLKS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METU.LXLKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-28.80%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.55%

-16.92%

-13.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.01%

-28.80%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-2.83%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-4.71%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.08%

6.63%

+6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности METU.L и XLKS.L

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc (METU.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) имеют волатильность 7.66% и 7.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METU.LXLKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

7.56%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

15.35%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

20.23%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

23.02%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

22.09%

+5.02%

Сравнение комиссий METU.L и XLKS.L

METU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METU.L и XLKS.L

Ни METU.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

METU.L and XLKS.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for METU.L.

METU.L tracks Solactive Global Metaverse Innovation Index, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for METU.L and 0.14% for XLKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METU.L и XLKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор