Сравнение METP.L с XLKS.L
METP.L (HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds - METP.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while XLKS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past year, METP.L returned -3.64% vs 53.26% for XLKS.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METP.L charges 0.65%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.
Доходность
Сравнение доходности METP.L и XLKS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
METP.L торгуется в GBp, в то время как XLKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, METP.L показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у XLKS.L с доходностью 24.00%.
METP.L
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- -3.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKS.L
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 12.29%
- С начала года
- 24.00%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 33.25%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 27.22%
Сравнение доходности по годам METP.L и XLKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METP.L HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF | -8.08% | 21.88% |
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 24.00% | 44.18% |
Correlation
The correlation between METP.L and XLKS.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between METP.L and XLKS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METP.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск
METP.L
XLKS.L
Сравнение METP.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METP.L | XLKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.44 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.20 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 8.18 | -8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METP.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.67 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.10 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок METP.L и XLKS.L
Максимальная просадка METP.L за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки XLKS.L в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METP.L и XLKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METP.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -28.80% | -24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.17% | -16.92% | -36.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.94% | -2.83% | -40.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -4.71% | -18.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.91% | 6.63% | +25.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности METP.L и XLKS.L
HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что METP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METP.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 7.56% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | 15.35% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.25% | 20.23% | +32.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.09% | 23.02% | +28.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.09% | 22.09% | +29.00% |
Сравнение комиссий METP.L и XLKS.L
METP.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METP.L и XLKS.L
Ни METP.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
METP.L and XLKS.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.65% for METP.L.
METP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: HANetf and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for METP.L and 0.14% for XLKS.L.
Подберите оптимальное распределение для METP.L и XLKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор