PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение METE.TO с HUTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности METE.TO и HUTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METE.TO показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у HUTE.TO с доходностью 12.31%.


METE.TO

1 день
5.47%
1 месяц
4.67%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.86%
1 год
-5.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HUTE.TO

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.22%
С начала года
12.31%
6 месяцев
12.80%
1 год
19.37%
3 года*
16.23%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METE.TO и HUTE.TO


Correlation

The correlation between METE.TO and HUTE.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

METE.TO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

METE.TO
Ранг доходности на риск METE.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METE.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METE.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METE.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METE.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METE.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина

HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METE.TO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


METE.TOHUTE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

4.25

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

11.08

-11.44

METE.TO vs. HUTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METE.TO на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа HUTE.TO равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METE.TO и HUTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


METE.TOHUTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.70

-1.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.10

-1.19

Просадки

Сравнение просадок METE.TO и HUTE.TO

Максимальная просадка METE.TO за все время составила -40.10%, что больше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METE.TO и HUTE.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


METE.TOHUTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.10%

-18.36%

-21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.48%

-4.57%

-30.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.07%

-4.53%

-17.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-3.86%

-11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

1.75%

+14.76%

Волатильность

Сравнение волатильности METE.TO и HUTE.TO

Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что METE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


METE.TOHUTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

5.03%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.26%

9.75%

+18.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.57%

11.44%

+25.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.08%

14.34%

+27.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.08%

14.34%

+27.74%

Сравнение комиссий METE.TO и HUTE.TO

METE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HUTE.TO в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов METE.TO и HUTE.TO

Дивидендная доходность METE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.77%, что больше доходности HUTE.TO в 9.22%


ПозицияTTM2025202420232022
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
9.22%9.64%10.24%10.70%1.61%
METE.TO
Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units
25.77%21.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


METE.TO and HUTE.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, METE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

METE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for HUTE.TO.

They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Harvest. Their fees differ too: 0.40% for METE.TO and 0.50% for HUTE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METE.TO и HUTE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор