PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METE.TO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METE.TO с EMAX.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

METE.TO (Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and EMAX.TO (Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - METE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group, while EMAX.TO is a Energy Equities fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, METE.TO returned -5.95% vs 48.14% for EMAX.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. METE.TO charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for EMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности METE.TO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METE.TO показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 30.76%.

METE.TO

1 день
5.47%
1 месяц
4.67%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.86%
1 год
-5.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
1.73%
1 месяц
0.51%
С начала года
30.76%
6 месяцев
24.14%
1 год
48.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METE.TO и EMAX.TO

2026 (YTD)2025
METE.TO
Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-4.55%-0.67%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		30.76%-1.97%

Correlation

The correlation between METE.TO and EMAX.TO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

-0.03

The correlation between METE.TO and EMAX.TO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с METE.TO:
METE.TO с CFOU.TOMETE.TO с HPYE.TOMETE.TO с RKLXMETE.TO с AMHE.TOMETE.TO с ENCL.TOMETE.TO с HBF.TOMETE.TO с CBNK.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с HDIV.TOEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с HMAX.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TO

Доходность на риск

METE.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METE.TO
Ранг доходности на риск METE.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METE.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METE.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METE.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METE.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METE.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METE.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METE.TOEMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
2.42

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
3.13

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.39

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.90

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

12.55

-12.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METE.TO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METE.TO на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа EMAX.TO равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METE.TO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METE.TOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

2.42

-2.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.73

-0.82

Просадки

Сравнение просадок METE.TO и EMAX.TO

Максимальная просадка METE.TO за все время составила -40.10%, что больше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METE.TO и EMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METE.TOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.10%

-27.55%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.48%

-12.39%

-23.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.07%

-3.72%

-18.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-9.31%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

3.85%

+12.66%

Волатильность

Сравнение волатильности METE.TO и EMAX.TO

Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что METE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METE.TOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

7.47%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.26%

15.32%

+12.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.57%

20.03%

+16.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.08%

22.41%

+19.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.08%

22.41%

+19.67%

Сравнение комиссий METE.TO и EMAX.TO

METE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METE.TO и EMAX.TO

Дивидендная доходность METE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.77%, что больше доходности EMAX.TO в 10.25%

ПозицияTTM20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.25%13.44%12.31%
METE.TO
Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		25.77%21.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

METE.TO and EMAX.TO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, METE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

METE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for EMAX.TO.

METE.TO is categorized as Derivative Income, while EMAX.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.40% for METE.TO and 0.65% for EMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METE.TO и EMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор