Сравнение METD с BOEG
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while BOEG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. METD charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for BOEG.
Доходность
Сравнение доходности METD и BOEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у BOEG с доходностью -8.79%.
METD
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOEG
- 1 день
- 6.29%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METD и BOEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 0.85% | 1.86% |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -8.79% | 6.85% |
Correlation
The correlation between METD and BOEG is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. BOEG — Ранг доходности на риск
METD
BOEG
Сравнение METD c BOEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METD | BOEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METD | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.04 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок METD и BOEG
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, примерно равная максимальной просадке BOEG в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и BOEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -46.47% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.18% | -31.52% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.62% | -19.11% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и BOEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 63.57% | -27.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.38% | 63.57% | -27.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.38% | 63.57% | -27.19% |
Сравнение комиссий METD и BOEG
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BOEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и BOEG
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как BOEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.71% | 3.35% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
METD and BOEG have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
METD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for BOEG.
METD is categorized as Inverse Equities, while BOEG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.75% for BOEG.
Подберите оптимальное распределение для METD и BOEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор