Сравнение META с SMGB.L
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) is Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Over the past 5 years, META returned 11.52%/yr vs 37.14%/yr for SMGB.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и SMGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
META торгуется в USD, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 86.62%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
SMGB.L
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 14.37%
- С начала года
- 86.62%
- 6 месяцев
- 90.03%
- 1 год
- 164.81%
- 3 года*
- 58.63%
- 5 лет*
- 37.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | -1.71% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 86.62% | 49.26% | 24.21% | 74.92% | -35.50% | 43.10% | 2.03% |
Correlation
The correlation between META and SMGB.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
META
SMGB.L
Сравнение META c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.64 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 11.25 | -11.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 40.27 | -41.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и SMGB.L
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки SMGB.L в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -45.92% | -30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -14.18% | -19.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -36.85% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -45.92% | -30.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -1.60% | -26.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -11.30% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 3.97% | +12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и SMGB.L
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 14.22% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 26.95% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 33.36% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 32.39% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 32.05% | +6.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и SMGB.L
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как SMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
META and SMGB.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для META и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор