Сравнение META с MAP.MC
META (Meta Platforms, Inc.) and MAP.MC (Mapfre) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MAP.MC operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 14.82%/yr for MAP.MC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и MAP.MC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
META торгуется в USD, в то время как MAP.MC торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAP.MC были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у MAP.MC с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции META превзошли акции MAP.MC по среднегодовой доходности: 17.39% против 14.82% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
MAP.MC
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 40.18%
- 5 лет*
- 23.12%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам META и MAP.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
MAP.MC Mapfre | -3.15% | 107.46% | 24.86% | 17.44% | 1.11% | 13.43% | -20.58% | 5.59% | -12.50% | 10.93% |
Correlation
The correlation between META and MAP.MC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. MAP.MC — Ранг доходности на риск
META
MAP.MC
Сравнение META c MAP.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Mapfre (MAP.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | MAP.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.60 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 4.38 | -5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и MAP.MC
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки MAP.MC в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и MAP.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | MAP.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -66.77% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -17.80% | -15.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -17.80% | -16.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -31.27% | -45.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -54.03% | -22.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -4.21% | -23.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -22.69% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 6.55% | +9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и MAP.MC
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Mapfre (MAP.MC) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAP.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | MAP.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 6.05% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 18.06% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 22.58% | +12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 23.67% | +20.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 26.63% | +12.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и MAP.MC
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MAP.MC в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP.MC Mapfre | 3.88% | 3.90% | 5.15% | 6.09% | 6.82% | 7.53% | 8.57% | 6.20% | 6.30% | 5.46% | 4.23% | 6.06% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и MAP.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Mapfre. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
META and MAP.MC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для META и MAP.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор