PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META.L с 0GZD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение META.L с 0GZD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

META.L (WisdomTree Industrial Metals Enhanced) and 0GZD.DE (BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC) are both Metals funds - META.L tracks the Optimised Roll Industrial Metals while 0GZD.DE tracks the RICI Enhanced Industrial Metals (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, META.L returned 11.40%/yr vs 15.51%/yr for 0GZD.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. META.L charges 0.40%/yr vs 1.20%/yr for 0GZD.DE.

Доходность

Сравнение доходности META.L и 0GZD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) и BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

META.L торгуется в USD, в то время как 0GZD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0GZD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: META.L показывает доходность 10.73%, а 0GZD.DE немного ниже – 10.55%.

META.L

1 день
-0.30%
1 месяц
3.42%
С начала года
10.73%
6 месяцев
16.68%
1 год
30.67%
3 года*
11.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

0GZD.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
2.96%
С начала года
10.55%
6 месяцев
16.23%
1 год
32.96%
3 года*
15.51%
5 лет*
4.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META.L и 0GZD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
META.L
WisdomTree Industrial Metals Enhanced		10.73%16.98%3.79%-8.15%16.29%
0GZD.DE
BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC		10.53%31.30%-1.28%-1.91%20.01%

Correlation

The correlation between META.L and 0GZD.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.84

The correlation between META.L and 0GZD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Industrial Metals Enhanced

BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC

Часто сравнивают с META.L:
META.L с MSFTMETA.L с FTECMETA.L с UPROMETA.L с BTC-USDMETA.L с COPA.LMETA.L с NICK.LMETA.L с ALUM.L
Часто сравнивают с 0GZD.DE:
0GZD.DE с B4NB.DE0GZD.DE с XMWJ.DE0GZD.DE с ALUM.L0GZD.DE с BNQP.DE0GZD.DE с AIGI.L0GZD.DE с ZINC.L0GZD.DE с B4NQ.DE

Доходность на риск

META.L vs. 0GZD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META.L
Ранг доходности на риск META.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
0GZD.DE
Ранг доходности на риск 0GZD.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GZD.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GZD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GZD.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GZD.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GZD.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META.L c 0GZD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) и BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

META.L0GZD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.91

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.61

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.62

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

8.78

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

META.L vs. 0GZD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META.L на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 0GZD.DE равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META.L и 0GZD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

META.L0GZD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.91

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.43

+0.12

Просадки

Сравнение просадок META.L и 0GZD.DE

Максимальная просадка META.L за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки 0GZD.DE в -47.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META.L и 0GZD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

META.L0GZD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-47.05%

+26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-12.53%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.21%

-16.74%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-2.92%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-19.50%

+9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.74%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности META.L и 0GZD.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) составляет 4.42%, в то время как у BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что META.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0GZD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

META.L0GZD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.23%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

13.92%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

17.18%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

22.33%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

21.25%

-3.71%

Сравнение комиссий META.L и 0GZD.DE

META.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии 0GZD.DE в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов META.L и 0GZD.DE

Ни META.L, ни 0GZD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

META.L and 0GZD.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, META.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

META.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.20% for 0GZD.DE.

META.L tracks Optimised Roll Industrial Metals, while 0GZD.DE tracks RICI Enhanced Industrial Metals (EUR Hedged). They also come from different issuers: WisdomTree and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.40% for META.L and 1.20% for 0GZD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META.L и 0GZD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор