PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META.L с 0GZB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение META.L с 0GZB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

META.L (WisdomTree Industrial Metals Enhanced) and 0GZB.DE (BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC) are both Metals funds - META.L tracks the Optimised Roll Industrial Metals while 0GZB.DE tracks the RICI Enhanced Copper (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, META.L returned 11.40%/yr vs 21.92%/yr for 0GZB.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. META.L charges 0.40%/yr vs 1.20%/yr for 0GZB.DE.

Доходность

Сравнение доходности META.L и 0GZB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

META.L торгуется в USD, в то время как 0GZB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0GZB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, META.L показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у 0GZB.DE с доходностью 9.48%.

META.L

1 день
-0.30%
1 месяц
3.62%
С начала года
10.73%
6 месяцев
17.26%
1 год
30.93%
3 года*
11.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

0GZB.DE

1 день
0.97%
1 месяц
4.46%
С начала года
9.48%
6 месяцев
22.07%
1 год
44.82%
3 года*
21.92%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META.L и 0GZB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
META.L
WisdomTree Industrial Metals Enhanced		10.73%16.98%3.79%-8.15%16.29%
0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC		9.48%50.68%2.19%7.00%21.76%

Correlation

The correlation between META.L and 0GZB.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.77

The correlation between META.L and 0GZB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Industrial Metals Enhanced

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC

Часто сравнивают с META.L:
META.L с MSFTMETA.L с FTECMETA.L с UPROMETA.L с BTC-USDMETA.L с COPA.LMETA.L с NICK.LMETA.L с ALUM.L
Часто сравнивают с 0GZB.DE:
0GZB.DE с SLX0GZB.DE с QQQ0GZB.DE с FNGU0GZB.DE с VOOG0GZB.DE с SHY0GZB.DE с XLK0GZB.DE с VOO

Доходность на риск

META.L vs. 0GZB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META.L
Ранг доходности на риск META.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
0GZB.DE
Ранг доходности на риск 0GZB.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GZB.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GZB.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GZB.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GZB.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GZB.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META.L c 0GZB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

META.L0GZB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.02

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.76

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.04

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

9.48

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

META.L vs. 0GZB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META.L на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 0GZB.DE равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META.L и 0GZB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

META.L0GZB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.02

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.57

-0.01

Просадки

Сравнение просадок META.L и 0GZB.DE

Максимальная просадка META.L за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки 0GZB.DE в -45.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META.L и 0GZB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

META.L0GZB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-45.15%

+24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-14.66%

+5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.21%

-18.57%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-3.05%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-15.40%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.71%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности META.L и 0GZB.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) составляет 4.42%, в то время как у BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что META.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0GZB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

META.L0GZB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

7.03%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

18.37%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

22.07%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

24.02%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

23.76%

-6.22%

Сравнение комиссий META.L и 0GZB.DE

META.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии 0GZB.DE в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов META.L и 0GZB.DE

Ни META.L, ни 0GZB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

META.L and 0GZB.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, META.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

META.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.20% for 0GZB.DE.

META.L tracks Optimised Roll Industrial Metals, while 0GZB.DE tracks RICI Enhanced Copper (EUR Hedged). They also come from different issuers: WisdomTree and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.40% for META.L and 1.20% for 0GZB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META.L и 0GZB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор