PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERIX с BALPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MERIX с BALPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MERIX (The Merger Fund Class I) and BALPX (BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A) are both Event Driven funds. Over the past 10 years, MERIX returned 4.19%/yr vs 5.57%/yr for BALPX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MERIX charges 1.32%/yr vs 1.51%/yr for BALPX.

Доходность

Сравнение доходности MERIX и BALPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Merger Fund Class I (MERIX) и BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A (BALPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MERIX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у BALPX с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции MERIX уступали акциям BALPX по среднегодовой доходности: 4.19% против 5.57% соответственно.

MERIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.91%
3 года*
6.35%
5 лет*
3.13%
10 лет*
4.19%

BALPX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.22%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.87%
3 года*
6.57%
5 лет*
3.33%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MERIX и BALPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERIX
The Merger Fund Class I		1.12%8.41%3.54%4.51%1.01%0.10%5.14%6.32%7.98%2.74%
BALPX
BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A		1.22%8.19%3.98%5.15%-0.25%1.61%6.03%7.16%5.12%6.88%

Correlation

The correlation between MERIX and BALPX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2013 г.

0.66

Over the past year, the correlation between MERIX and BALPX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund Class I

BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A

Часто сравнивают с MERIX:
MERIX с ARBFXMERIX с VOOMERIX с QLDMERIX с SPYMERIX с EMAYXMERIX с BILPXMERIX с EVDAX
Часто сравнивают с BALPX:
BALPX с WCFRXBALPX с GABCXBALPX с ARBFXBALPX с BDMIXBALPX с DAMDXBALPX с ECATBALPX с BILPX

Доходность на риск

MERIX vs. BALPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERIX
Ранг доходности на риск MERIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BALPX
Ранг доходности на риск BALPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALPX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALPX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERIX c BALPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund Class I (MERIX) и BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A (BALPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERIXBALPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
1.80

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.81
2.77

+4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.35

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.54

3.38

+7.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.37

13.17

+34.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERIX vs. BALPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERIX на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа BALPX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERIX и BALPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERIXBALPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

1.80

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

1.02

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.38

+0.57

Просадки

Сравнение просадок MERIX и BALPX

Максимальная просадка MERIX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки BALPX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERIX и BALPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MERIXBALPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.33%

-47.69%

+38.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-1.51%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-3.30%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.68%

-5.32%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.33%

-11.54%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.79%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-5.64%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.39%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MERIX и BALPX

Текущая волатильность для The Merger Fund Class I (MERIX) составляет 0.33%, в то время как у BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A (BALPX) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что MERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MERIXBALPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.80%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

2.15%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

2.83%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.64%

4.07%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.84%

5.48%

-1.64%

Сравнение комиссий MERIX и BALPX

MERIX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии BALPX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERIX и BALPX

Дивидендная доходность MERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности BALPX в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALPX
BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A		4.13%4.18%3.88%1.93%2.55%2.57%3.01%3.35%1.84%5.02%9.00%77.25%
MERIX
The Merger Fund Class I		7.87%7.95%3.75%2.91%4.75%0.27%3.64%1.34%4.85%0.98%0.89%1.63%

Часто задаваемые вопросы

MERIX and BALPX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALPX has higher volatility (0.80%) compared to MERIX (0.33%). In terms of maximum drawdown, MERIX dropped -9.33% vs BALPX's -47.69%.

MERIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MERIX и BALPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор