PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEQT.TO с XMW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEQT.TO с XMW.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO).

MEQT.TO и XMW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEQT.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie Investments. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. XMW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MEQT.TO и XMW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEQT.TO и XMW.TO

2026 (YTD)202520242023
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.14%21.31%25.87%2.16%
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.55%5.84%20.05%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, MEQT.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у XMW.TO с доходностью 1.55%.

MEQT.TO

1 день
0.63%
1 месяц
-3.78%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.29%
1 год
22.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMW.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.55%
6 месяцев
-0.12%
1 год
1.19%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.62%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie All-Equity Allocation ETF

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

Часто сравнивают с MEQT.TO:
MEQT.TO с ZEQT.TOMEQT.TO с TINF.TOMEQT.TO с FCIN.NEOMEQT.TO с CAGE.TOMEQT.TO с XDG.TOMEQT.TO с VDU.TOMEQT.TO с VXC.TO
Часто сравнивают с XMW.TO:
XMW.TO с ZLB.TOXMW.TO с ACWVXMW.TO с XMV.TOXMW.TO с XEF.TOXMW.TO с XEQT.TOXMW.TO с XDIV.TOXMW.TO с XMU.TO

Сравнение комиссий MEQT.TO и XMW.TO

MEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XMW.TO в 0.48%.

XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Доходность на риск

MEQT.TO vs. XMW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEQT.TO
Ранг доходности на риск MEQT.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQT.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XMW.TO
Ранг доходности на риск XMW.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMW.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEQT.TO c XMW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEQT.TOXMW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.12

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

0.22

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.03

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

0.06

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

0.20

+9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEQT.TO vs. XMW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEQT.TO на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа XMW.TO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEQT.TO и XMW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEQT.TOXMW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.12

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.94

+0.86

Корреляция

Корреляция между MEQT.TO и XMW.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEQT.TO и XMW.TO

Дивидендная доходность MEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности XMW.TO в 1.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.62%1.60%1.73%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.55%1.58%1.81%1.98%1.66%1.43%1.52%2.20%2.01%1.61%2.02%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MEQT.TO и XMW.TO

Максимальная просадка MEQT.TO за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки XMW.TO в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQT.TO и XMW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MEQT.TOXMW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.14%

-21.42%

+6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-8.10%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-2.55%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-2.75%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.49%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MEQT.TO и XMW.TO

Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что MEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEQT.TOXMW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.27%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

5.83%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

10.07%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

8.75%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

11.08%

+0.82%