PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEQT.TO с VVO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEQT.TO с VVO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO).

MEQT.TO и VVO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEQT.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie Investments. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. VVO.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MEQT.TO и VVO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEQT.TO и VVO.TO

2026 (YTD)202520242023
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.14%21.31%25.87%2.16%
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		1.96%9.74%13.56%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, MEQT.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у VVO.TO с доходностью 1.96%.

MEQT.TO

1 день
0.63%
1 месяц
-3.78%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.29%
1 год
22.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VVO.TO

1 день
0.02%
1 месяц
-4.98%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.84%
3 года*
10.10%
5 лет*
5.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с MEQT.TO:
MEQT.TO с ZEQT.TOMEQT.TO с TINF.TOMEQT.TO с CAGE.TOMEQT.TO с FCIN.NEOMEQT.TO с XDG.TOMEQT.TO с VXC.TOMEQT.TO с VDU.TO
Часто сравнивают с VVO.TO:
VVO.TO с TILV.TOVVO.TO с XEQT.TOVVO.TO с FLVI.NEOVVO.TO с VVL.TOVVO.TO с VTVVO.TO с ZLB.TOVVO.TO с XCNS.TO

Сравнение комиссий MEQT.TO и VVO.TO

MEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VVO.TO в 0.39%.

VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Доходность на риск

MEQT.TO vs. VVO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEQT.TO
Ранг доходности на риск MEQT.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQT.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VVO.TO
Ранг доходности на риск VVO.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVO.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVO.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVO.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVO.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVO.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEQT.TO c VVO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEQT.TOVVO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.65

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

0.94

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.04

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

4.21

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEQT.TO vs. VVO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEQT.TO на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа VVO.TO равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEQT.TO и VVO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEQT.TOVVO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.65

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.56

+1.24

Корреляция

Корреляция между MEQT.TO и VVO.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEQT.TO и VVO.TO

Дивидендная доходность MEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VVO.TO в 2.09%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.62%1.60%1.73%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		2.09%2.13%2.05%2.68%1.55%2.30%2.23%2.22%1.87%2.07%0.71%

Просадки

Сравнение просадок MEQT.TO и VVO.TO

Максимальная просадка MEQT.TO за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки VVO.TO в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQT.TO и VVO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MEQT.TOVVO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.14%

-33.20%

+18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-6.98%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-4.98%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-3.47%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.73%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MEQT.TO и VVO.TO

Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что MEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEQT.TOVVO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.45%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

5.81%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

10.53%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

9.82%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

12.15%

-0.25%