PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEQAX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEQAX с GTMIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MEQAX (American Century International Value Fund) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MEQAX returned 9.15%/yr vs 10.12%/yr for GTMIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MEQAX charges 1.39%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.

Доходность

Сравнение доходности MEQAX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Value Fund (MEQAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEQAX показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 14.40%. За последние 10 лет акции MEQAX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 9.15% против 10.12% соответственно.

MEQAX

1 день
0.73%
1 месяц
0.49%
С начала года
12.61%
6 месяцев
16.81%
1 год
29.58%
3 года*
22.41%
5 лет*
10.69%
10 лет*
9.15%

GTMIX

1 день
0.59%
1 месяц
0.48%
С начала года
14.40%
6 месяцев
18.42%
1 год
39.03%
3 года*
22.56%
5 лет*
10.88%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEQAX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEQAX
American Century International Value Fund		12.61%41.64%3.73%19.48%-11.64%8.39%8.93%12.14%-17.30%21.00%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		14.40%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Correlation

The correlation between MEQAX and GTMIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.91

The correlation between MEQAX and GTMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century International Value Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с MEQAX:
MEQAX с CIGIXMEQAX с FAOCXMEQAX с BGEIXMEQAX с TWGGXMEQAX с RWIIXMEQAX с ACFOXMEQAX с DFWVX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с AWPAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с TRERXGTMIX с FAERXGTMIX с FSPSXGTMIX с SWISX

Доходность на риск

MEQAX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEQAX
Ранг доходности на риск MEQAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEQAX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Value Fund (MEQAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEQAXGTMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
3.07

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
4.19

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.55

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.99

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

19.21

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEQAX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEQAX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTMIX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEQAX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEQAXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

3.07

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.41

-0.16

Просадки

Сравнение просадок MEQAX и GTMIX

Максимальная просадка MEQAX за все время составила -60.32%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQAX и GTMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEQAXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-58.31%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-7.90%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-14.11%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.91%

-28.81%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.19%

-40.32%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.21%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.94%

-12.67%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.05%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MEQAX и GTMIX

American Century International Value Fund (MEQAX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что MEQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEQAXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.27%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

9.69%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

12.83%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

14.93%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

16.05%

+0.74%

Сравнение комиссий MEQAX и GTMIX

MEQAX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEQAX и GTMIX

Дивидендная доходность MEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности GTMIX в 19.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		19.61%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%
MEQAX
American Century International Value Fund		6.99%7.87%3.66%4.28%3.72%4.95%1.11%3.27%3.31%2.80%0.43%2.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MEQAX and GTMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MEQAX has higher volatility (3.63%) compared to GTMIX (3.27%). In terms of maximum drawdown, MEQAX dropped -60.32% vs GTMIX's -58.31%.

GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEQAX и GTMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор