PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMQX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEMQX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

MEMQX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMQX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMQX и EITEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MEMQX
Mercer Emerging Markets Equity Fund		3.34%31.07%2.00%7.16%-24.30%0.23%13.55%7.56%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, MEMQX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%.

MEMQX

1 день
1.33%
1 месяц
-9.33%
С начала года
3.34%
6 месяцев
7.93%
1 год
29.43%
3 года*
11.98%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer Emerging Markets Equity Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с MEMQX:
MEMQX с LCSMXMEMQX с FSEAXMEMQX с BADEXMEMQX с FQEMXMEMQX с MSCGXMEMQX с GLLSXMEMQX с TEQLX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий MEMQX и EITEX

MEMQX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EITEX в 0.96%.

EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
MEMQX
Mercer Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

MEMQX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMQX
Ранг доходности на риск MEMQX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMQX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMQX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMQX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMQX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMQX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMQX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMQXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.31

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.92

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.81

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

10.67

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMQX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMQX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMQX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMQXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.31

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.54

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.52

-0.27

Корреляция

Корреляция между MEMQX и EITEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMQX и EITEX

Дивидендная доходность MEMQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEMQX
Mercer Emerging Markets Equity Fund		2.78%2.88%1.64%2.35%2.57%13.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок MEMQX и EITEX

Максимальная просадка MEMQX за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMQX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMQXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-61.70%

+21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-9.88%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.37%

-25.99%

-13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-8.22%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.50%

-14.00%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.60%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMQX и EITEX

Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что MEMQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMQXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

5.94%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

8.93%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

12.36%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

12.08%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

13.69%

+5.84%