PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMQX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEMQX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

MEMQX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMQX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMQX и EFEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MEMQX
Mercer Emerging Markets Equity Fund		3.34%31.07%2.00%7.16%-24.30%0.23%13.55%7.56%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, MEMQX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%.

MEMQX

1 день
1.33%
1 месяц
-9.33%
С начала года
3.34%
6 месяцев
7.93%
1 год
29.43%
3 года*
11.98%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с MEMQX:
MEMQX с LCSMXMEMQX с FSEAXMEMQX с BADEXMEMQX с FQEMXMEMQX с MSCGXMEMQX с GLLSXMEMQX с TEQLX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DESIX

Сравнение комиссий MEMQX и EFEIX

MEMQX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
MEMQX
Mercer Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

MEMQX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMQX
Ранг доходности на риск MEMQX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMQX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMQX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMQX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMQX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMQX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMQX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMQXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.20

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.62

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.24

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

4.25

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMQX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMQX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMQX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMQXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.20

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

1.01

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.12

Корреляция

Корреляция между MEMQX и EFEIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMQX и EFEIX

Дивидендная доходность MEMQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MEMQX
Mercer Emerging Markets Equity Fund		2.78%2.88%1.64%2.35%2.57%13.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%

Просадки

Сравнение просадок MEMQX и EFEIX

Максимальная просадка MEMQX за все время составила -40.09%, примерно равная максимальной просадке EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMQX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMQXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-40.50%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-11.62%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.37%

-20.83%

-18.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-9.90%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.50%

-12.38%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.38%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMQX и EFEIX

Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что MEMQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMQXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

6.55%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

8.95%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

12.38%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

9.72%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

10.94%

+8.59%