Сравнение MELIX с RIPIX
MELIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both mutual funds - MELIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by T. Rowe Price, while RIPIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 5 years, MELIX returned -2.51%/yr vs -4.62%/yr for RIPIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MELIX charges 1.15%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности MELIX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELIX показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -1.20%.
MELIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- 8.11%
RIPIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- -5.20%
- 3 года*
- 1.55%
- 5 лет*
- -4.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MELIX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio | 11.63% | 10.61% | 2.24% | 12.17% | -33.49% | 1.84% | 59.43% | 31.26% | -10.12% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -1.20% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between MELIX and RIPIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.65 |
The correlation between MELIX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELIX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
MELIX
RIPIX
Сравнение MELIX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELIX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.95 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.30 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | -0.72 | +4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELIX и RIPIX
Максимальная просадка MELIX за все время составила -46.84%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELIX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELIX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.84% | -41.89% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -16.38% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.85% | -17.28% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.63% | -41.89% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.26% | -27.17% | +7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.87% | -18.05% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 6.87% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELIX и RIPIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что MELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELIX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 4.08% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 11.14% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 13.30% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 15.47% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 16.14% | +3.62% |
Сравнение комиссий MELIX и RIPIX
MELIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELIX и RIPIX
MELIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 4.04% | 6.90% | 0.47% | 0.97% | 0.12% | 1.30% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.48% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MELIX and RIPIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELIX has higher volatility (9.86%) compared to RIPIX (4.08%). In terms of maximum drawdown, MELIX dropped -46.84% vs RIPIX's -41.89%.
MELIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELIX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор