Сравнение MELIX с EFEIX
MELIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio) and EFEIX (Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, MELIX returned 7.19%/yr vs 6.86%/yr for EFEIX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MELIX charges 1.15%/yr vs 1.52%/yr for EFEIX.
Доходность
Сравнение доходности MELIX и EFEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELIX показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью 3.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MELIX имеют среднегодовую доходность 7.19%, а акции EFEIX немного отстают с 6.86%.
MELIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 9.65%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- -2.25%
- 10 лет*
- 7.19%
EFEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 3.19%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение доходности по годам MELIX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio | 9.65% | 10.61% | 2.24% | 12.17% | -33.49% | 1.84% | 59.43% | 31.26% | -14.12% | 26.01% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 3.19% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Correlation
The correlation between MELIX and EFEIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2015 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELIX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
MELIX
EFEIX
Сравнение MELIX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELIX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.93 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 2.59 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELIX и EFEIX
Максимальная просадка MELIX за все время составила -46.84%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELIX и EFEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELIX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.84% | -40.50% | -6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -11.62% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.85% | -11.62% | -10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.63% | -20.83% | -23.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.84% | -40.50% | -6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.69% | -4.18% | -16.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.88% | -12.21% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 4.15% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELIX и EFEIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что MELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELIX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 3.18% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.87% | 10.48% | +8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 12.18% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 10.08% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 11.00% | +8.85% |
Сравнение комиссий MELIX и EFEIX
MELIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELIX и EFEIX
MELIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 10.63% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
MELIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 4.04% | 6.90% | 0.47% | 0.97% | 0.12% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
MELIX and EFEIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELIX has higher volatility (9.40%) compared to EFEIX (3.18%). In terms of maximum drawdown, MELIX dropped -46.84% vs EFEIX's -40.50%.
EFEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELIX и EFEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор