PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MELIX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MELIX с COBYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MELIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio) and COBYX (The Cook & Bynum Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, MELIX returned 7.87%/yr vs 4.70%/yr for COBYX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MELIX charges 1.15%/yr vs 1.49%/yr for COBYX.

Доходность

Сравнение доходности MELIX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MELIX показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции MELIX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 7.87% против 4.70% соответственно.

MELIX

1 день
-0.85%
1 месяц
3.78%
С начала года
11.99%
6 месяцев
9.75%
1 год
17.63%
3 года*
10.62%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
7.87%

COBYX

1 день
-0.82%
1 месяц
0.68%
С начала года
9.83%
6 месяцев
12.54%
1 год
14.12%
3 года*
8.68%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELIX и COBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MELIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio		11.99%10.61%2.24%12.17%-33.49%1.84%59.43%31.26%-14.12%26.01%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		9.83%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%

Correlation

The correlation between MELIX and COBYX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2015 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с MELIX:
MELIX с DLDRXMELIX с NMCIXMELIX с FSSAXMELIX с MVCAXMELIX с GSITXMELIX с PURZXMELIX с QUSIX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с FSSGXCOBYX с PEMYXCOBYX с GBFAXCOBYX с DAADX

Доходность на риск

MELIX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MELIX
Ранг доходности на риск MELIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELIX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MELIXCOBYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.21

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.82

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.59

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

5.05

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MELIX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELIX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COBYX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELIX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MELIXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.21

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.56

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.35

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Просадки

Сравнение просадок MELIX и COBYX

Максимальная просадка MELIX за все время составила -46.84%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELIX и COBYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MELIXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.84%

-34.18%

-12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-8.95%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.85%

-16.29%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.63%

-17.10%

-27.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

-34.18%

-12.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.00%

-1.93%

-17.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.86%

-6.80%

-11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.99%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MELIX и COBYX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что MELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MELIXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

3.71%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

9.51%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

11.81%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

13.99%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

13.64%

+6.00%

Сравнение комиссий MELIX и COBYX

MELIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELIX и COBYX

MELIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.07%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%0.00%
MELIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%4.04%6.90%0.47%0.97%0.12%1.30%

Часто задаваемые вопросы

MELIX and COBYX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELIX has higher volatility (6.50%) compared to COBYX (3.71%). In terms of maximum drawdown, MELIX dropped -46.84% vs COBYX's -34.18%.

COBYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELIX и COBYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор